AI boti pro obchodování s kryptoměnami: Kompletní průvodce

• Algoritmy dominují mnoha velkým tradičním trhům a generují miliardové zisky pro velké firmy. 

• Umělá inteligence (AI) může tyto algoritmy vylepšit tím, že: a) Identifikuje nové příležitosti, b) Reaguje na velké množství dat, c) Učí se adaptivně na základě výkonu.

• Obchodníci s kryptoměnami, kteří chtějí nasadit svůj vlastní algoritmus, mají dvě možnosti: Použít službu na bázi předplatného nebo tržiště botů, nebo si vytvořit vlastního bota od nuly naprogramováním vlastního indikátoru nebo softwaru pro provádění obchodů.

Kryptoměnoví AI obchodní boti využívají sofistikované matematické modely, algoritmy strojového učení a automatizaci k provádění obchodních strategií jménem obchodníků. 

Tyto pokročilé systémy neustále analyzují obrovské množství tržních dat, identifikují vzory a přizpůsobují své strategie v reálném čase, aby optimalizovaly výkon.

Naopak tradiční předprogramované algoritmy fungují na základě pevných parametrů a následují zpětně testovaný skript. I když mohou být tyto konvenční algoritmy účinné, postrádají schopnost nezávisle se vyvíjet a přizpůsobovat se měnícím se tržním podmínkám. Tato rigidita může omezit jejich účinnost na dynamických a nepředvídatelných kryptoměnových trzích.

Boti řízení umělou inteligencí představují významné vylepšení pro automatizované obchodní systémy. Jejich schopnost učit se z nových dat, přizpůsobovat strategie za běhu a předpovídat pohyby trhu s větší přesností rozšiřuje funkčnost a produktivitu, kterou mohou automatizované obchodní systémy nabídnout.

1. Několik akademiků očekává, že AI ovlivní mnoho aspektů našich životů, včetně finančních trhů. Pro obchodníky s kryptoměnami nabízí AI schopnost autonomně provádět obchody řízené daty, což je obzvlášť výhodné pro ty, kteří nemohou trhy pečlivě sledovat.

2. Zprávy naznačují, že přibližně 60-75 % objemu obchodování na hlavních tradičních finančních trzích v USA, Evropě a Asii je generováno algoritmickým obchodováním. Je možné, že významné procento objemu obchodování s kryptoměnami je také řízeno boty. Proto je pro obchodníky výhodné pochopit, jak tyto systémy fungují a jak je integrovat do svých investičních strategií.

3. Díky strojovému učení má AI potenciál zlepšit výkon obchodních algoritmů. Tyto pokroky mohou urychlit proces identifikace, testování a nasazení strategií, a také se přizpůsobit vyvíjejícímu se trhu.

Algoritmy řízené AI jsou formou systematického obchodování, kde obchodníci dodržují pravidly řízený přístup, který může zahrnovat používání indikátorů a automatizaci k provádění obchodů. 

Tento přístup kontrastuje s diskrečním obchodováním, kde obchodníci činí subjektivní rozhodnutí na základě různých zdrojů informací o budoucím směřování trhu.

Ať už jste úplný začátečník nebo zkušený obchodník, integrace AI do vašeho obchodního režimu může nabídnout řadu výhod. Zde je několik způsobů, jak začlenit AI do vašich obchodních strategií:

1. Integrujte data z generativních AI modelů: Využijte generativní AI jazykové modely, jako je GPT-4, k monitorování zpráv a tržních dat. Tyto modely mohou na základě získaných informací provádět predikce, které mohou být následně integrovány do vašich obchodních algoritmů.

2. Provádějte analýzu sentimentu pomocí zpracování přirozeného jazyka (NLP): Sledujte jazyk, který lidé používají v souvislosti s kryptoměnovými trhy pomocí NLP. Analyzujte historické vzory, abyste zjistili, zda existují korelace s cenovými pohyby, což může pomoci při informovaném rozhodování o obchodování.

3. Prohledejte potenciální nastavení: Použijte AI k identifikaci běžných technických cenových vzorů a potenciálních obchodních nastavení. AI může rychle analyzovat obrovské množství dat, aby odhalila příležitosti, které nemusí být okamžitě zřejmé lidským obchodníkům.

4. Generujte tržní zprávy: Využijte AI ke generování zpráv o klíčových tržních událostech nebo k shrnutí velkých datových sad. Tyto zprávy mohou poskytnout přehled o tom, jak trhy reagovaly na podobné události v minulosti, což pomáhá při budoucím rozhodování o obchodování.

5. Testujte strategie zpětně: Využijte AI k testování obchodních strategií zpětným zkoumáním konkrétních sekvencí cenových pohybů ve velkých datových sadách. AI může efektivně zpracovávat historická data, aby vyhodnotila, jak dobře by strategie fungovala, což pomáhá zdokonalit a optimalizovat obchodní přístupy.

AI ovlivňuje chování algoritmů (a obchodníků) v několika ohledech:

• AI se používá ke kombinování, monitorování a vyhodnocení obrovského množství velmi různorodých datových toků. To umožňuje algoritmům řízeným AI rychle reagovat na důležité změny v tržním sentimentu, cenách, ekonomických prognózách a hlavních geopolitických událostech. 

• AI může identifikovat běžné technické vzory v cenových grafech, které lze použít ke generování nastavení.

• Proto může být AI použita k rychlému uzavření nebo vstupu do obchodu, automatickému přizpůsobení rozložení investičního portfolia nebo poskytování cenných zpráv klíčovým rozhodovacím činitelům.

• Pomocí strojového učení - podoboru AI - může AI kombinovat velké objemy strukturovaných a nestrukturovaných dat k provádění predikcí.

• Díky adaptivnímu učení může být AI použita ke zlepšení výkonu algoritmů v průběhu času. To je v principu podobné, jako když diskreční obchodník přezkoumává svůj obchodní deník, aby zjistil, co dělá dobře a co je třeba zlepšit. 

• Identifikujte vzory, které lze kombinovat s intuicí obchodníků pro lepší rozhodování.

Pokud máte zájem dozvědět se více o reálných produktech řízených umělou inteligencí, SNP’s Kensho a BlackRock’s Aladdin jsou dva projekty, které využívají AI pro obchodní poznatky a správu portfolia, stejně jako různé další funkce.

Následující seznam shrnuje některé publikované výzkumy týkající se použití AI na kryptoměnových trzích:

• Jedna studie prokázala, že výzkumníci byli schopni předpovědět Bitcoin (BTC) pohyby pomocí strojového učení s 66% přesností. 

• Podobná studie zjistila, že strojové učení mohlo předpovědět denní pohyby trhu 100 předních kryptoměn s přesností 52,9 % až 54,1 %.

• Použití neuronových sítí v experimentálních podmínkách také ukázalo naději pro předpovídání ceny Bitcoinu.

V nedávném článku Forbes zkoumal roli AI v obchodování s kryptoměnami a zmínil následující projekty:

• SingularityNET: je tržiště pro AI produkty, včetně botů, které lze použít pro analýzu trhu. 

• GNY.io: se snaží vybudovat prediktivní nástroje strojového učení pro komunitu obchodování s kryptoměnami.

Další široce zmiňovanou platformou pro obchodování s AI boty je Cryptohopper, která tvrdí, že má vestavěnou umělou inteligenci, která pomáhá rozhodovat, jaké strategie nasadit.

Všechny obchodní systémy, včetně obchodních botů řízených umělou inteligencí, jsou náchylné k různým rizikům. 

Vzhledem k tomu, že algoritmy jsou řízeny počítačovým kódem, míra jejich bezpečnosti závisí na tom, kdo napsal software, zda byl nezávisle přezkoumán a jak často je revidován.

Zkušení obchodníci/vývojáři, kteří vytvářejí své vlastní obchodní boty, mohou mít větší důvěru v jejich spolehlivost a bezpečnost. Protože vlastními silami naprogramovaní boti jsou zcela transparentní, umožňují obchodníkovi pochopit a ovládat každý aspekt fungování bota, což činí celý systém potenciálně bezpečnějším. 

Naopak, obchodní boti třetích stran na bázi předplatného přinášejí několik vrozených rizik:

Software třetích stran je zranitelný vůči hackování. Pokud připojíte jakýkoli software k vaší obchodní platformě prostřednictvím API a někomu se podaří získat kontrolu nad tímto softwarem, pak tento člověk efektivně ovládá váš účet. To mu může umožnit používat váš kapitál, jak se mu zachce. 

V březnu 2018, poté, co hackeři získali kontrolu nad několika účty prostřednictvím Binance API, použili prostředky na těchto účtech k manipulaci s cenou Viacoinu. Nedávno, v roce 2023, byla platforma obchodních botů 3Commas zneužita, což vedlo k odcizení 22 milionů dolarů z účtů uživatelů.

Algoritmy, stejně jako lidé, jsou náchylné k chybám, které mohou vyplývat z různých faktorů. Chybné kódování nebo odpojení od API obchodní platformy může způsobit, že algoritmus nebude fungovat tak, jak je naprogramován. Například, pokud algoritmus vstoupí do dlouhé pozice a stop-loss je řízen softwarem, selhání v softwaru může zabránit uzavření pozice během prudkého poklesu ceny. Toto riziko je obzvlášť výrazné při použití páky, což může vést ke katastrofálním ztrátám. Existuje mnoho zdokumentovaných případů selhání algoritmů jak v tradičním financování, tak na kryptoměnových trzích, což vedlo k výrazným ztrátám.

Algoritmus se může jevit jako ziskový na základě zpětného testování, ale když je strategie nasazena do živého trhu, nemusí opakovat svůj historický výkon. Jak se říká, "dřívější výkonnost není ukazatelem budoucích výsledků," a to platí i pro algoritmy. 

Zpětné testování samo o sobě podléhá mnoha nástrahám, jako je například overfitting, kdy přisuzujete strategii větší váhu, než ve skutečnosti má. Pokud opakovaně zpětně testujete a revidujete strategii pomocí stejného malého vzorku historických dat, pravděpodobně budete klamáni v domnění, že máte výhodu. Ve skutečnosti jste jen našli strategii, která fungovala pouze během této konkrétní fáze cenového pohybu. Proto, když je tato stejná strategie nasazena do testu v reálném čase, vykazuje špatné výsledky, protože není založena na plném rozsahu a šíři chování trhu. Spíše funguje pouze na základě malého snímku chování trhu, který je v celkovém schématu věcí pouze šumem. 

Podvodníci využili záminku obchodních botů, kteří slibují významné výnosy, aby vylákali peníze od nic netušících retailových obchodníků. CFTC varuje před investováním do „algoritmů vytvořených umělou inteligencí“, protože podvodníci využili zájmu veřejnosti o tuto oblast, což vedlo k podvodům v podoběmiliardových ztrát v ponziho schématech.

Toto téma by si zasloužilo několik samostatných článků, ale zde je jednoduchý průvodce, který popisuje základní rámec:

Možná po mnoha hodinách pozorování cenového pohybu v kryptoměnách zjistíte, že trhy mají tendenci chovat se podle opakujících se vzorců. Pro ověření této teorie provedete zpětné testování vypozorovaného vzorce na několika letech historických cenových dat, abyste zjistili, zda to představuje nějakou výhodu. Existuje mnoho online digitálních nástrojů, které vám mohou s tímto procesem pomoci. Alternativně můžete ručně zaznamenávat každou situaci, kdy zkoumaný vzorec funguje nebo nefunguje, pomocí nějakého grafického softwaru a tabulkového procesoru. Pokud po rozsáhlém zpětném testování daný vzor vykazuje výhody, můžete se rozhodnout přejít k dalšímu kroku. 

Za předpokladu, že výhoda, kterou jste testovali, může být převedena na algoritmus (některé vysoce diskreční strategie nelze snadno automatizovat), můžete chtít zahájit proces vytváření nebo hledání softwaru, který může:

• Identifikovat nastavení, které chcete obchodovat.

• Provést obchod přesně podle vašich požadavků, včetně úrovní vstupu, stop-loss a take-profit.

Zvažte následující:

• Jaký programovací jazyk použít.

• Kterou obchodní platformu použít.

• Jaký typ objednávek bude požadován.

• Jak se vypořádat s chybami atd.

Tento krok je složitý a nelze ho zde plně pokrýt, ale existují způsoby, jak proces urychlit:

• TradingView vám umožňuje kódovat své vlastní indikátory, které, když jsou spojeny s hotovými softwarovými nástroji pro provádění obchodů, mohou tvořit kompletní automatizovaný obchodní systém.
• ProfitView je aplikace, která umožňuje obchodníkům používat signály TradingView k obchodování automatizovaných strategií na kryptoměnových burzách. Vezměte na vědomí, že Kraken těmto službám nevyjadřuje podporu.

Jakmile máte: a) Zpětně otestovanou strategii a současně b) Způsob, jak tuto strategii provádět algoritmicky, jste připraveni ji testovat na živém trhu. Tomu se říká testování v reálném čase. Použitím velmi malého množství kapitálu, abyste předešli zbytečným ztrátám, můžete strategii nasadit a sledovat výsledky. Množství času, které budete potřebovat k testování strategie v reálném čase , bude záviset na tom, kolik dat sbíráte, nebo jak často se provádějí obchody. 

Po nasazení strategie na trhu je čas vyhodnotit výsledky. Zhodnoťte, zda strategie fungovala podle očekávání, a zvažte přidání dalších filtrů nebo proměnných pro zlepšení celkového výstupu strategie.

Jakmile budete spokojeni s tím, jak algoritmus funguje v rámci očekávaného výkonu,můžete se rozhodnout investovat více kapitálu. I tak budete muset jeho výkon průběžně sledovat a případně provádět iterativní vylepšení.

Mějte na paměti, že některé algoritmy mohou časem přestat fungovat bez zjevného důvodu. Pokud bude i nadále generovat ztráty po delší dobu, možná budete muset znovu posoudit, zda chcete pokračovat v jeho provozování.

• Zajistěte, že je vždy použita dobrá správa rizik tam, kde to má význam. S ohledem na výše uvedená rizika může u obchodních botů dojít ke katastrofálnímu selhání a to by mělo být zohledněno při rozhodování, kolik kapitálu použít. Riziko protistrany můžete snížit rozložením svého kapitálu na více obchodních platforem.

• Zvažte použití stop loss pokynu na základě křivky vlastního kapitálu. Jednoduše řečeno, pokud bot pokračuje v generování ztrát po delší dobu, než byste očekávali na základě svého testování, zvažte jeho vypnutí a přezkoumání jeho výkonu. Ve skutečnosti nikdy nemůžete vědět, zda se výhoda zcela vytratila, ale můžete přijmout opatření, která omezí vaše ztráty.

• Stejně tak algoritmus nevypínejte, dokud nebude mít šanci se projevit. Je přirozené, že jakákoli strategie po určitou dobu ztrácí hodnotu (tomu se říká pokles). Provedené zpětné testování by vám mělo poskytnout informace o tom, jak velká a jak dlouhá tato období slabšího výkonu mohou být. Pokud často zastavujete strategii, když dochází ke ztrátě kapitálu, můžete to dělat jednoduše během očekávaného poklesu, přičemž se systém může okamžitě zotavit.

• Stejně jako investoři používají diverzifikaci, můžete to udělat i vy jako obchodník využívající algoritmy. Někteří boti budou dobře fungovat, když se trh pohybuje v rozmezí, a jiní budou úspěšní, když trh roste, ale málo jich bude dobře fungovat v obou fázích. Sestavením řady botů, kteří se navzájem doplňují, lze dosáhnout plynulejšího růstu vašeho kapitálu.

• Sledujte vývoj v oblasti botů řízených umělou inteligencí, abyste zjistili, jak můžete začlenit nejnovější pokroky do svého vlastního obchodování.

• Buďte opatrní s produkty typu black box, u kterých není žádný důkaz o ziskovosti a mají drahé předplatné. Obchodní výhody na trzích jsou těžko k nalezení a velmi cenné. Nejen to, výhody mohou slábnout, pokud jsou využívány příliš mnoha lidmi. S tímto na paměti si položte otázku, proč by jakákoli služba byla ochotna otevřít strategii tisícům lidí.

• Porovnejte jednotlivé obchodní platformy z hlediska nejpříznivějších poplatků a nejrychlejší provedení obchodních pokynů. Obchodní poplatky, stejně jako provedení pokynů a likvidita, mohou rozhodnout o tom, zda bude strategie zisková nebo ne.

Boti řízení umělou inteligencí pro obchodování s kryptoměnami představují vzrušující vývoj ve světě algoritmického obchodování a výzkumy naznačují, že strojové učení by mohlo být úspěšně využito k predikci kryptoměnových trhů.

Pokroky v tom, jak mohou boti sledovat nové informace a učit se adaptivně na základě předchozího výkonu, mohou obchodníkům s kryptoměnami umožnit nasadit vysoce sofistikované algoritmy, které si autonomně přizpůsobují svůj přístup v průběhu času.

Chcete se ponořit hlouběji do AI a kryptoměn? Kraken usnadňuje nákup a obchodování s kryptoměnovými tokeny založenými na AI a mnohem více!

Zaregistrujte se ještě dnes a vytvořte si bezplatný účet!