Kryptowalutowe boty handlowe AI: Kompletny przewodnik

• Algorytmy dominują w wielu dużych tradycyjnych rynkach, generując miliony zysków dla dużych firm. 

• Sztuczna inteligencja (AI) może wzbogacić te algorytmy poprzez: a) Identyfikowanie nowych możliwości, b) Reagowanie na dużą ilość danych oraz c) Uczenie się adaptacyjnie na podstawie wyników.

• Handlowcy kryptowalutowi, którzy chcą wdrożyć własny algorytm, mają dwie opcje: Skorzystać z usługi subskrypcyjnej lub rynku botów, lub stworzyć własnego bota od podstaw, kodując własny wskaźnik lub oprogramowanie wykonawcze.

Kryptowalutowe boty handlowe AI wykorzystują zaawansowane modele matematyczne, algorytmy uczenia maszynowego i automatyzację do realizacji strategii handlowych w imieniu traderów. 

Te zaawansowane systemy nieustannie analizują ogromne ilości danych rynkowych, identyfikują wzorce i dostosowują swoje strategie w czasie rzeczywistym, aby zoptymalizować wyniki.

W przeciwieństwie do tego, tradycyjne algorytmy zaprogramowane z góry działają na podstawie stałych parametrów i podążają za przetestowanym skryptem. Chociaż te konwencjonalne algorytmy mogą być skuteczne, brakuje im zdolności do samodzielnego ewoluowania i dostosowywania się do zmieniających się warunków rynkowych. Ta sztywność może ograniczać ich skuteczność na dynamicznych i nieprzewidywalnych rynkach kryptowalut.

Boty napędzane AI stanowią znaczną aktualizację dla zautomatyzowanych systemów handlowych. Ich zdolność do uczenia się na podstawie nowych danych, dostosowywania strategii w locie i przewidywania ruchów rynkowych z większą dokładnością rozszerza funkcjonalność i wydajność, jaką mogą oferować zautomatyzowane systemy handlowe.

1. Kilku akademików oczekuje, że AI wpłynie na wiele aspektów naszego życia, w tym na rynki finansowe. Dla traderów kryptowalut AI oferuje możliwość autonomicznego wykonywania transakcji opartych na danych, co jest szczególnie korzystne dla tych, którzy nie mogą ściśle monitorować rynków.

2. Raporty wskazują, że około 60-75% wolumenu handlowego na głównych tradycyjnych rynkach finansowych w USA, Europie i Azji generowane jest przez handel algorytmiczny. Możliwe, że znaczny procent wolumenu handlu kryptowalutami również napędzany jest przez boty. Dlatego korzystne jest dla traderów zrozumienie, jak te systemy działają i jak je zintegrować w swoje strategie inwestycyjne.

3. Dzięki uczeniu maszynowemu sztuczna inteligencja ma potencjał, aby poprawić wydajność algorytmów handlowych. Te postępy mogą przyspieszyć proces identyfikacji, testowania i wdrażania strategii, a także umożliwić dostosowanie się do zmieniającego się rynku.

Algorytmy oparte na sztucznej inteligencji to forma handlu systematycznego, w której traderzy stosują podejście oparte na zasadach, które może obejmować użycie wskaźników i automatyzacji do realizacji transakcji. 

To podejście kontrastuje z handlem dyskrecjonalnym, w którym traderzy podejmują subiektywne decyzje na podstawie różnych źródeł informacji o przyszłym kierunku rynku.

Niezależnie od tego, czy jesteś całkowitym nowicjuszem, czy doświadczonym traderem, integracja sztucznej inteligencji w twoim reżimie handlowym może oferować liczne korzyści. Oto kilka sposobów na włączenie AI do swoich strategii handlowych:

1. Integracja danych z modeli AI generatywnych: Wykorzystaj generatywne modele językowe AI, takie jak GPT-4, do monitorowania wiadomości i danych rynkowych. Modele te mogą dokonywać prognoz na podstawie tych informacji, które następnie mogą być zintegrowane z Twoimi algorytmami handlowymi.

2. Przeprowadź analizę sentymentu za pomocą przetwarzania języka naturalnego (NLP): Śledź język, jakiego ludzie używają w odniesieniu do rynków kryptowalutowych, korzystając z NLP. Analizuj historyczne wzorce, aby sprawdzić, czy istnieją korelacje z ruchem cen, co może pomóc w podejmowaniu świadomych decyzji handlowych.

3. Przeskanuj potencjalne ustawienia: Użyj AI do identyfikacji powszechnych technicznych wzorców cenowych i potencjalnych ustawień transakcji. AI może szybko analizować ogromne ilości danych, aby dostrzegać możliwości, które mogą nie być od razu widoczne dla ludzkich traderów.

4. Generuj raporty rynkowe: Wykorzystaj AI do generowania raportów na temat kluczowych wydarzeń rynkowych lub podsumowywania dużych zbiorów danych. Te raporty mogą dostarczać informacji na temat tego, jak rynki reagowały na podobne wydarzenia w przeszłości, co pomaga w przyszłych decyzjach handlowych.

5. Testuj strategie: Wykorzystaj AI do testowania strategii handlowych, badając konkretne sekwencje ruchu cenowego w dużych zbiorach danych. AI może efektywnie przetwarzać dane historyczne, aby ocenić, jak dobrze strategia by się sprawdziła, pomagając w udoskonalaniu i optymalizacji podejść handlowych.

AI wpływa na to, jak algorytmy (i traderzy) zachowują się na wiele sposobów:

• AI jest używane do łączenia, monitorowania i oceny ogromnej liczby skrajnie różnorodnych strumieni danych. To umożliwia algorytmom napędzanym przez AI szybkie reagowanie na ważne zmiany w sentymencie rynkowym, cenach, prognozach ekonomicznych i głównych wydarzeniach geopolitycznych. 

• AI może identyfikować wspólne wzorce techniczne na wykresach cenowych, które z kolei mogą być używane do generowania ustawień.

• Dlatego AI może być używane do szybkiego zamykania lub otwierania transakcji, automatycznego dostosowywania rozkładu portfela inwestycyjnego lub dostarczania cennych raportów kluczowym decydentom.

• Dzięki uczeniu maszynowemu - poddziedzinie AI - AI może łączyć duże partie danych strukturalnych i niestrukturalnych, aby dokonywać prognoz.

• Dzięki uczeniu adaptacyjnemu AI może być wykorzystywane do poprawy wydajności algorytmów w czasie. Jest to podobne w zasadzie do dyskrecjonalnego tradera przeglądającego swój dziennik handlowy, aby zidentyfikować, co robi dobrze, a co wymaga poprawy. 

• Zidentyfikuj wzorce, które można połączyć z intuicją traderów, aby podejmować lepsze decyzje.

Jeśli jesteś zainteresowany poznaniem więcej na temat produktów napędzanych przez AI w rzeczywistym świecie, Kensho SNP i Aladdin BlackRock to dwa projekty, które wykorzystują AI do uzyskiwania informacji biznesowych i zarządzania portfelem, a także różnych innych funkcji.

Poniższa lista podsumowuje niektóre z opublikowanych badań dotyczących wykorzystania AI na rynkach kryptowalut:

• Jedno badanie wykazało, że badacze byli w stanie przewidzieć ruchy Bitcoina (BTC) przy użyciu uczenia maszynowego z dokładnością 66%. 

• Podobne badanie wykazało, że uczenie maszynowe mogło przewidzieć codzienne ruchy rynkowe 100 wiodących kryptowalut z dokładnością od 52,9% do 54,1%.

• Wykorzystanie sieci neuronowych w warunkach eksperymentalnych również wykazało obiecujące wyniki w przewidywaniu ceny Bitcoina.

W niedawnym artykule Forbes zbadał rolę AI w handlu kryptowalutami, odnosząc się do następujących projektów:

• SingularityNET: jest rynkiem dla produktów AI, w tym botów, które mogą być używane do analizy rynku. 

• GNY.io: dąży do stworzenia ‘...narzędzi do przewidywania uczenia maszynowego dla społeczności handlu kryptowalutami.

Inna szeroko cytowana platforma botów handlowych AI to Cryptohopper, która twierdzi, że ma wbudowaną sztuczną inteligencję, aby pomóc w podejmowaniu decyzji, jakie strategie wdrożyć.

Wszystkie systemy handlowe, nawet te oparte na AI, są narażone na różne ryzyka. 

Biorąc pod uwagę, że algorytmy są kierowane przez kod komputerowy, stopień ich bezpieczeństwa zależy od tego, kto napisał oprogramowanie, czy zostało ono niezależnie ocenione i jak często jest aktualizowane.

Doświadczeni traderzy/deweloperzy, którzy tworzą własne boty handlowe, mogą mieć większą pewność co do ich niezawodności i bezpieczeństwa. Ponieważ boty kodowane samodzielnie są całkowicie przejrzyste, pozwalają traderowi zrozumieć i kontrolować każdy aspekt działania bota, co czyni cały system potencjalnie bardziej bezpiecznym. 

W przeciwieństwie do tego, boty handlowe oparte na subskrypcji osób trzecich niosą ze sobą kilka wrodzonych ryzyk:

Oprogramowanie osób trzecich jest podatne na włamania. Jeśli połączysz jakiekolwiek oprogramowanie z platformą handlową za pomocą API, a ktoś zdoła przejąć kontrolę nad tym oprogramowaniem, ta osoba efektywnie kontroluje twoje konto. Może to pozwolić im na wykorzystanie twojego kapitału w dowolny sposób. 

W marcu 2018, po przejęciu kontroli nad licznymi kontami za pomocą API Binance, hakerzy wykorzystali fundusze z tych kont do podbicia ceny Viacoin. Niedawno, w 2023 roku, platforma botów handlowych 3Commas została wykorzystana, co skutkowało wyprowadzeniem 22 milionów dolarów z kont użytkowników.

Algorytmy, podobnie jak ludzie, są podatne na błędy, które mogą wynikać z różnych czynników. Błędne kodowanie lub rozłączenie z API platformy handlowej może spowodować, że algorytm nie zadziała zgodnie z zaprogramowaniem. Na przykład, jeśli algorytm wchodzi w długą pozycję, a stop-loss jest zarządzany przez oprogramowanie, awaria w oprogramowaniu może uniemożliwić zamknięcie pozycji podczas gwałtownego spadku cen. To ryzyko jest szczególnie wyraźne przy użyciu dźwigni, co może prowadzić do katastrofalnych strat. Istnieje wiele udokumentowanych przypadków awarii algorytmów zarówno w tradycyjnej finansach, jak i na rynkach kryptowalut, co skutkuje znacznymi stratami.

Algorytm może wydawać się zyskowny na podstawie testów wstecznych, ale gdy strategia jest wdrażana na żywo na rynku, nie powtarza swojego historycznego wyniku. Jak mówi przysłowie: „wyniki z przeszłości nie są wskaźnikiem przyszłych rezultatów”, i to jest prawdziwe dla algorytmów. 

Testy wsteczne same w sobie są narażone na wiele pułapek, takich jak nadmierne dopasowanie, gdzie przypisujesz większą wiarygodność strategii, niż w rzeczywistości istnieje. Jeśli wielokrotnie testujesz wstecz i poprawiasz strategię, używając tej samej małej próbki danych historycznych, prawdopodobnie zostaniesz wprowadzony w błąd, myśląc, że masz przewagę. W rzeczywistości, to, co znalazłeś, to strategia, która działała tylko w tym dyskretnym etapie ruchu cenowego. Dlatego, gdy ta sama strategia jest wdrażana w teście na przyszłość, wypada słabo, ponieważ nie jest informowana przez pełny zakres i szerokość zachowań rynkowych. Raczej działa tylko na podstawie małego wycinka zachowań rynkowych, który jest jedynie szumem w szerszym kontekście. 

Oszuści wykorzystali przebrane za boty handlowe, które obiecują znaczne zyski, aby wyciągnąć wartość od nieświadomych detalicznych traderów. CFTC ostrzega przed inwestowaniem w „algorytmy stworzone przez AI”, ponieważ oszuści wykorzystali publiczne zainteresowanie tym obszarem, co skutkuje schematami Ponziego wartymi miliardy dolarów.

Ten temat mógłby zasługiwać na kilka artykułów sam w sobie, ale oto prosty przewodnik, który opisuje podstawowy schemat:

Może po spędzeniu wielu godzin na obserwowaniu ruchu cenowego w kryptowalutach zauważasz, że rynki mają tendencję do zachowywania się w powtarzalny sposób. Aby przetestować tę teorię, przeprowadzasz test wsteczny tego wzoru na kilku latach historycznych danych cenowych, aby sprawdzić, czy to daje przewagę. Istnieje wiele dostępnych pakietów cyfrowych online, które mogą pomóc w tym procesie. Alternatywnie, możesz ręcznie rejestrować każdą sytuację, w której badana przewaga działa lub nie, używając oprogramowania do wykresów i arkusza kalkulacyjnego. Jeśli po szerokim teście wstecznym, dany wzór wykazuje wartość, możesz zdecydować się na przejście do następnego kroku. 

Zakładając, że przewaga, którą przetestowałeś, może być przekształcona w algorytm (niektóre wysoce dyskrecjonalne strategie nie mogą być łatwo zautomatyzowane), możesz chcieć rozpocząć proces tworzenia lub znajdowania oprogramowania, które może:

• Zidentyfikuj ustawienie, które chcesz handlować.

• Wykonaj transakcję dokładnie tak, jak chcesz, w tym poziomy wejścia, stopu i zysku.

Rozważ następujące:

• Jaki język programowania użyć.

• Którą platformę handlową wybrać.

• Jakie rodzaje zleceń będą wymagane.

• Jak radzić sobie z błędami itp.

Ten krok jest skomplikowany i nie można go w pełni omówić tutaj, ale istnieją sposoby na przyspieszenie procesu:

• TradingView pozwala na kodowanie własnych wskaźników, które, w połączeniu z gotowym oprogramowaniem do realizacji, mogą tworzyć kompletny zautomatyzowany system handlowy.
• ProfitView to aplikacja, która umożliwia traderom korzystanie z sygnałów TradingView do handlu zautomatyzowanymi strategiami na giełdach kryptowalut. Zauważ, że Kraken nie popiera tych usług.

Gdy masz: a) Strategię przetestowaną wstecznie i b) Sposób na realizację tej strategii algorytmicznie, jesteś gotowy do przetestowania jej na żywo na rynku. Jest to znane jako testowanie na przyszłość. Używając bardzo małej ilości kapitału, aby zapobiec niepotrzebnym stratom, możesz wdrożyć strategię i śledzić wyniki. Ilość czasu, jaką będziesz potrzebować na testowanie strategii w przyszłości, będzie zależała od tego, ile danych zbierzesz lub jak często dokonuje transakcji. 

Po wdrożeniu strategii na rynku nadszedł czas, aby przeanalizować wyniki. Oceń, czy działała zgodnie z oczekiwaniami i rozważ dodanie dodatkowych filtrów lub zmiennych, aby poprawić ogólną strategię.

Gdy będziesz zadowolony, że algorytm działa w zakresie oczekiwanej wydajności, możesz poczuć, że nadszedł czas na wdrożenie większego kapitału. Wciąż będziesz musiał monitorować jego wydajność w czasie i potencjalnie wprowadzać iteracyjne ulepszenia.

Zauważ, że niektóre algorytmy przestają działać z czasem bez oczywistego powodu. Jeśli nadal tracisz fundusze przez dłuższy czas, być może będziesz musiał ponownie ocenić, czy chcesz kontynuować jego działanie.

• Upewnij się, że dobre zarządzanie ryzykiem jest stosowane przez cały czas i tam, gdzie to ma znaczenie. Zauważając powyższe ryzyka, boty handlowe mogą mieć katastrofalne awarie i należy to wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji, ile kapitału wdrożyć. Możesz zmniejszyć ryzyko kontrahenta, rozprzestrzeniając swój kapitał na wiele platform handlowych.

• Rozważ użycie zlecenia stop loss opartego na krzywej kapitału. Prościej mówiąc, jeśli bot nadal traci fundusze przez dłuższy czas, przekraczający to, czego oczekiwałbyś na podstawie testów wstecznych, rozważ wyłączenie go, aby przeanalizować jego wydajność. W prawdzie nigdy nie możesz wiedzieć, czy przewaga całkowicie wygasła, ale możesz wprowadzić środki, aby ograniczyć swoje straty.

• Również nie wyłączaj algorytmu, zanim nie miał szansy na działanie. To normalne, że każda strategia traci przez pewien czas (nazywa się to drawdownem). Twoje testy wsteczne powinny informować cię, jak duże i jak długo te okresy gorszej wydajności zazwyczaj trwają. Jeśli często przerywasz działanie strategii, gdy traci kapitał, możesz po prostu robić to w okresie oczekiwanego drawdownu, a system może natychmiast się odbić.

• Tak jak inwestorzy korzystają z dywersyfikacji, ty również możesz to zrobić jako trader algorytmiczny. Niektóre boty będą dobrze działać, gdy rynek jest w trendzie bocznym, a inne będą dobrze działać, gdy rynek jest w trendzie, ale niewiele z nich będzie dobrze działać w obu fazach. Posiadając szereg botów, które się uzupełniają, można stworzyć płynniejszy wzrost swojego kapitału.

• Monitoruj rozwój botów opartych na AI, aby zobaczyć, jak możesz włączyć najnowsze osiągnięcia do swojego handlu.

• Bądź ostrożny wobec produktów typu czarna skrzynka, które nie mają dowodów na rentowność i mają drogie subskrypcje. Zyski handlowe na rynkach są trudne do znalezienia i niezwykle cenne. Nie tylko to, zyski mogą się zmniejszać, jeśli są wykorzystywane przez zbyt wiele osób. Mając to na uwadze, zapytaj, dlaczego jakakolwiek usługa byłaby skłonna otworzyć strategię dla tysięcy ludzi.

• Porównaj najlepsze opłaty i najszybsze wykonanie na różnych platformach handlowych. Opłaty handlowe mogą decydować o tym, czy strategia jest rentowna, czy nie, podobnie jak wykonanie i płynność.

Boty kryptowalutowe oparte na AI stanowią ekscytujący rozwój w świecie handlu algorytmicznego, a badania pokazują, że uczenie maszynowe może być używane do skutecznego przewidywania rynków kryptowalut.

Postępy w sposobie, w jaki boty mogą monitorować nowe informacje i uczyć się adaptacyjnie na podstawie wcześniejszych wyników, mogą umożliwić traderom kryptowalut wdrożenie wysoce zaawansowanych algorytmów, które autonomicznie dostosowują swoje podejście w czasie.

Zainteresowany głębszym zanurzeniem się w AI i kryptowalutach? Kraken ułatwia zakup i handel tokenami kryptowalutowymi opartymi na AI i nie tylko!

Zarejestruj się na swoje darmowe konto już dziś.