Strategie handlu kryptowalutami, które warto poznać

A handel krypto strategia to plan działania oparty na zasadach, który określa, kiedy trader kupuje i sprzedaje aktywa cyfrowe, takie jak Bitcoin (BTC) i Ether (ETH).

Te strategie obejmują od prostych metodologii po bardziej złożone systemy, które wykorzystują analizę techniczną, algorytmy i inne zaawansowane narzędzia.

Niektórzy traderzy decydują się na testowanie wsteczne i testowanie na żywo potencjalnych strategii, aby spróbować zidentyfikować mierzalne, powtarzalne wzorce w historycznym ruchu cen kryptowalut. Analizując te informacje, traderzy mają nadzieję uzyskać przewagę konkurencyjną, która pozwala im wydobywać wartość od innych uczestników rynku krypto.

Ważne jest, aby zauważyć, że skuteczna strategia handlowa często zależy od wielu czynników, takich jak trader wdrażający strategię i warunki rynkowe. Dodatkowo, przeszła wydajność nie gwarantuje przyszłych wyników, a rynki krypto nieustannie się rozwijają.

Umiejętność wykazania, że strategia jest konsekwentnie zyskowna z statystycznym znaczeniem, jest częścią tego, co wyróżnia skutecznego tradera, ale sama strategia to tylko jeden bardzo ważny element układanki.

Aby każdy trader miał długoterminowe pozytywne oczekiwania z interakcji z rynkami krypto, sprawdzona strategia jest uważana za niezbędną.

Niektóre badania wskazują, że większość traderów traci pieniądze, częściowo dlatego, że nie ograniczają swoich strat, gdy transakcja idzie źle. Dlatego posiadanie jasnej strategii dotyczącej momentu wejścia i wyjścia z transakcji może okazać się pomocne w minimalizowaniu powszechnych problemów.

Istnieje szeroki zakres strategii, które można skutecznie zastosować na rynkach. Która z nich działa najlepiej dla Ciebie, może zależeć od różnych czynników, takich jak Twój poziom doświadczenia, tolerancja ryzyka i ile czasu masz do dyspozycji.

Dollar-cost averaging (DCA) jest powszechnie uważane za strategię handlu krypto o niższym ryzyku i mniejszym nakładzie czasu w porównaniu do wielu innych opcji.

Jego proste podejście, "ustaw i zapomnij", czyni go popularną opcją dla nowicjuszy, którzy mogą uznać bardziej złożone strategie za zniechęcające lub zbyt czasochłonne.

Krótko mówiąc, DCA to prosta czynność kupowania nominalnej ilości kryptowaluty w stałych, powtarzalnych odstępach czasu.

Na przykład, wyobraźmy sobie, że trader decyduje, że chce DCA w Litecoin (LTC).

W tej strategii muszą podjąć tylko dwie decyzje: ile chcą kupić i jak często.

W tym scenariuszu osoba decyduje się kupić Litecoin o wartości 100 dolarów w południe w każdy poniedziałek. Aby ułatwić sprawę, decydują się w pełni zautomatyzować proces, korzystając z funkcji zakupu cyklicznego, takiej jak ta, którą oferuje Kraken.

Korzystając z cyklicznych zakupów, osoba może skonfigurować interwał, kwotę i aktywa kryptograficzne, które chce kupić. Od tego momentu giełda kryptowalut automatycznie kupuje wybrane aktywa o określonej porze, aż trader nakaże jej zatrzymać.

W przypadku uśredniania kosztów dolara w kryptowalutach, bardzo ważne jest, aby traderzy:

• Inwestowali tylko kwotę, którą mogą sobie pozwolić stracić.

• Zbadali, które aktywa będą odpowiednie do DCA, na podstawie obszernego testowania wstecznego. (Wiele aktywów byłoby wysoce nieodpowiednich do DCA, częściowo z powodu braku historycznych danych cenowych lub z powodu wysokiego wskaźnika niepowodzeń projektów w przestrzeni kryptograficznej.)

• W porównaniu do innych strategii, takich jak inwestowanie jednorazowe, DCA może skutkować niższymi niż oczekiwane zwroty.

Jeśli traderzy ryzykują więcej, niż mogą sobie pozwolić stracić, nie tylko jest to uważane za słabe zarządzanie ryzykiem, które może prowadzić do szkodliwych strat, ale dodatkowe psychologiczne obciążenie związane z postawieniem wszystkiego na jedną transakcję może utrudnić konsekwentne stosowanie strategii.

Innym powodem, dla którego zarządzanie ryzykiem jest tutaj tak ważne, jest to, że ta konkretna strategia nie oferuje formuły dla zleceń stop loss lub take profit. Zamiast tego musisz zdecydować, jak długo chcesz DCA.

Jak w każdej strategii, wartość twojego portfela może się wahać, gdy strategia jest w trakcie realizacji. Mając to na uwadze, ważne jest, aby zainwestować kwotę, która odpowiada twojemu apetytowi na ryzyko. Zrobienie tego może pomóc traderom kontynuować realizację strategii, gdy jest ona w fazie spadku (wartość portfela maleje). Znajomość tego, jak wygląda typowy spadek na podstawie wcześniejszych badań, może pełnić tę samą funkcję.

Ze względu na wysokie ryzyko likwidacji , wielu traderów nie uważa DCA za odpowiednie do handlu kontraktami futures na kryptowaluty.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym przewodnikiem Kraken Learn, Czym jest dollar-cost averaging?

Strategie dla początkujących są często w dużej mierze preskryptywne, z jasnymi i prostymi instrukcjami.

Zaawansowane strategie handlowe wymagają natomiast od tradera łączenia informacji z wielu zmiennych w czasie rzeczywistym, a zatem wymagają znacznie większego doświadczenia i głębszego zrozumienia rynków.

W większości przypadków, aby stać się zyskownym traderem, może zająć to lata z powodu trudności w opanowaniu bardziej zaawansowanego podejścia do rynku.

Ogólnie rzecz biorąc, profesjonalny handel można podzielić na dwie kategorie:

1. Handel dyskrecjonalny, który polega na łączeniu różnych źródeł informacji przez tradera, aby podejmować subiektywne decyzje dotyczące przyszłego kierunku rynku.

2. Handel systematyczny, podejście oparte na zasadach, które może obejmować użycie wskaźników, algorytmów i automatyzacji do realizacji transakcji, minimalizując wpływ błędów ludzkich.

W następnym rozdziale opisano kilka strategii dyskrecjonalnych, które łączą analizę techniczną z zarządzaniem ryzykiem, aby generować ustawienia handlowe.

Teoria fal Elliotta (EWT) — opracowana przez Ralpha Nelsona Elliotta w latach 30. XX wieku — zakłada, że rynki poruszają się w identyfikowalnych wzorach falowych, które są albo impulsywne, albo korekcyjne.

Chociaż opinie na temat niezawodności tej strategii są różne, pozostaje ona popularną opcją dla wielu traderów. Oto jak działa ta strategia:

Rynki kryptowalut często handlują w rozpoznawalnych wzorach lub kształtach, często określanych jako "Podstawowe Wzory."

Ogólnie rzecz biorąc, istnieją dwie główne kategorie wzorów wykresów:

• Wzory odwrócenia

• Wzory kontynuacji

W każdej z tych dwóch kategorii istnieje kilka wzorów, które zbadamy bardziej szczegółowo poniżej.

Te rodzaje wzorów wykresów wskazują, że obecny trend może szybko zmienić kierunek. Na przykład, bycze odwrócenie wskazuje, że ceny mają zacząć rosnąć, i odwrotnie.

Głowa i ramiona

Najprostszy sposób na zrozumienie wzoru głowy i ramion to myślenie o nim jako o łamaniu trendu.

Po ustanowieniu wyższego szczytu—oznaczającego kontynuację trendu—rynek następnie drukuje niższy szczyt, co poprzedza złamanie struktury rynku, oznaczając koniec trendu i początek odwrócenia.

Złamanie z 'linii szyi' (poziom wsparcia poniżej głowy i ramion) jest sygnałem do sprzedaży danego aktywa.

Odwrócony wzór głowy i ramion (ten sam wzór w odwrotnej kolejności) może oznaczać koniec ruchu w dół.

Podwójny szczyt

Podwójne szczyty mogą się formować, gdy cena aktywa kryptograficznego konsoliduje się po ruchu w górę. Po ustanowieniu wyraźnego poziomu oporu, który może oznaczać górny zakres, cena następnie nie udaje się go przełamać przy drugim podejściu.

To, co następuje, to złamanie z zakresu, które można handlować z zleceniem stop za początkiem złamania, powyżej dolnego zakresu.

Potrójne szczyty są bardzo podobne do podwójnych szczytów, tylko z dodatkową porażką na oporze. 

Opadający klin

Opadające kliny często formują się, gdy momentum ruchu w dół powoli traci siłę. Gdy niższe dołki stają się coraz bardziej stłumione, a kupujący powoli zaczynają dominować nad sprzedającymi, cena może formować wzór klina.

Zanim klin rozwiąże się w wybicie, cena staje się coraz bardziej skompresowana, ostatecznie wybuchając z klina z zauważalnym wzrostem wolumenu.

Traderzy często szukają możliwości handlu wybiciem z klina do poziomu oporu powyżej. Rosnący klin jest przeciwieństwem opadającego klina, gdzie kupujący ustępują sprzedającym.
 

Te rodzaje wzorów na wykresach sugerują, że obecny trend prawdopodobnie będzie kontynuowany. Na przykład, kontynuacja niedźwiedzia sygnalizuje, że spadające ceny będą nadal spadać.

Opadający trójkąt

Złamanie na BTC w listopadzie 2018 roku z poziomu 6 000 USD było doskonałym przykładem niedźwiedziego opadającego trójkąta (tzw. trójkąt niedźwiedzi) w akcji.

Opadający trójkąt przedstawia sprzedających wielokrotnie testujących kluczowy poziom wsparcia, zanim w końcu ustąpi, co prowadzi do gwałtownego ruchu w dół.

W kryptowalutach często nazywa się to "meme odbijającej się piłki", ponieważ jest to porównywalne do piłki odbijającej się coraz niżej, gdy wpływ grawitacji powoli przywraca ją na ziemię.

Traderzy mogą chcieć zająć krótką pozycję po potwierdzeniu, że kluczowy poziom wsparcia został przełamany (zamknięcie poniżej poziomu na znaczącym interwale czasowym).

Flaga

Flagi mogą być zarówno bycze, jak i niedźwiedzie, oznaczając kontynuację trendu w dowolnym kierunku.

W przypadku byczym flaga oznacza przerwę w trendzie, gdzie sprzedający na krótko wykorzystują okazję do zamknięcia swoich pozycji, a kupujący realizują zyski. Kupujący jednak pozostają w kontroli. Po krótkim ruchu w dół—który przyjmuje formę flagi skierowanej nieco w dół—cena wystrzeliwuje w górę, a trend się kontynuuje.

Jak w przypadku wszystkich transakcji wybicia, traderzy mogą chcieć wejść w ruch, korzystając z jakiejś formy potwierdzenia i unieważnienia w obszarze poniżej miejsca, w którym nastąpiło wybicie.

Symetryczny trójkąt (sztandar)

Podobnie jak flaga, symetryczny trójkąt oznacza krótką przerwę w trendzie przed kontynuacją. Jednak w przeciwieństwie do flagi, symetryczny trójkąt to zwijanie ceny przed wybuchowym ruchem, często zgodnym z panującym trendem.

Ani sprzedający, ani kupujący nie wykazują żadnej przewagi, gdy cena tworzy symetryczny trójkąt. Tworzą równowagę, zanim jedna strona ostatecznie zdominuje drugą.

Wolumen często maleje podczas symetrycznych trójkątów, gdy traderzy czekają na zakończenie wzoru. Gdy trójkąt zostaje przełamany, wolumen zazwyczaj gwałtownie wzrasta.

• Istnieje wiele więcej wzorów wykresów, które mogą być używane do oferowania ustawień transakcji. Powyższe to jedynie wprowadzenie, aby zaoferować pewne wgląd w to podejście i jak może być używane.

• Jak traderzy identyfikują, rysują i handlują wzorami, jest wysoce subiektywne. Gdzie jeden trader może widzieć opadający klin, inny może argumentować na rzecz zstępującego trójkąta lub wybicia z zakresu. Kluczowe jest jednak to, aby odpowiednie zarządzanie ryzykiem było stosowane we wszystkich scenariuszach, a każde ustawienie miało jasne kryteria wejścia, unieważnienia i zysku.

• W przypadku akcji i kryptowalut dostępne są usługi, które wykorzystują AI do przeszukiwania rynku w poszukiwaniu określonych wzorców. Należy pamiętać, że umiejętność identyfikacji wzorca to dopiero pierwszy krok — wykorzystanie tych informacji do skutecznego handlu to zupełnie inna perspektywa.

• Bardzo często wykres wyświetli wzorzec, ale po początkowym wybiciu może nie być żadnego lub niewielkiego kontynuacji. Nazywa się to 'fakeout' (fałszywe wybicie) - i jest to coś, na co wszyscy traderzy powinni zwracać uwagę. Celem fakeoutu jest zaskoczenie traderów i zmuszenie ich do zamknięcia pozycji, aby zapobiec dalszym stratom. Kiedy duża liczba uwięzionych traderów zamyka swoje pozycje w tym samym czasie, może to spowodować spadek lub wzrost cen (w zależności od kierunku).

• Rynki często wybiegają w górę z niedźwiedzich wzorców, a w dół z byczych wzorców. Nie ma gwarancji, że jakikolwiek wzorzec rozwiąże się tak, jak się tego oczekuje.

Użycie wsparcia i oporu (S/R) w handlu jest jednym z najczęściej stosowanych podejść do rynków kryptowalut, i jest przyjmowane przez wielu profesjonalnych traderów.

Podstawowa zasada stojąca za S/R polega na tym, że traderzy wielokrotnie będą bronić kluczowych poziomów cenowych, a tym samym mogą oferować możliwości handlowe.

Jeśli spojrzymy na poniższy przykład, możemy zobaczyć, że cena kryptowaluty wielokrotnie odbijała się od obszaru wsparcia, który został podświetlony. Umiejętność identyfikacji takiego poziomu może dać traderom szansę na zakup. Zauważ również, że cena odchylała się od poziomu, zanim krótko potem go odzyskała. Ta sekwencja ruchu cenowego jest często wykorzystywana do generowania możliwości handlowych.

To, co kiedyś było wsparciem, może stać się przyszłym oporem. Koncept ten można zastosować w ustawieniu znanym jako 'S/R Flip'.

Jeśli myślisz o rynku jako o serii poziomów wsparcia/oporu, które są nieustannie testowane i łamane, znacznie łatwiej jest zrozumieć, jak poziomy S/R mogą oferować ustawienia handlowe z obu stron.

Słynny trader, Peter Brandt, wprowadził pojęcie 'linii lodowej' jako sposób na zrozumienie odwróceń S/R.

Wyobraź sobie spacer po zamarzniętym jeziorze, kiedy nagle lód ustępuje i wpadasz do wody poniżej. Pęd upadku niesie cię w dół do wody i nieco dalej od miejsca, w którym wszedłeś. Gdy zbliżasz się do powierzchni, napotykasz 'linię lodową', a to, co wcześniej cię wspierało z góry, teraz cię opiera z dołu.

Tak działają odwrócenia S/R.

Cena spada do tego poziomu wielokrotnie, zanim ostatecznie go przełamie. Kiedy cena wraca do tej strefy, zostaje odrzucona. To, co wcześniej było poziomem wsparcia, stało się teraz kluczowym poziomem oporu.

Traderzy pochodnych mogą chcieć zająć krótką pozycję w tej strefie z zleceniem stop za początkiem wybicia.

Istnieje nieskończona liczba sposobów, w jakie trader może podejść do rynku kryptowalut. Przykłady opisane powyżej reprezentują tylko kilka przykładów.

Oto kilka innych powszechnie stosowanych strategii, które możesz chcieć zbadać:

• Poziomy Fibonacciego: używanie narzędzia fibonacci retracement do identyfikacji poziomów do wejścia w korektę na rynku, który jest w trendzie.

• Handel w zakresie:sztuka identyfikacji zakresów na rynkach, a następnie czekanie, aż cena osiągnie ekstremalne wartości (albo dolny, albo górny zakres) w celu handlu w drugą stronę.

• Handel oparty na wskaźnikach:<1>wielu traderów używa wskaźników takich jak Wskaźnik Siły Relatywnej (RSI) i Zbieżność i Rozbieżność Średnich Ruchomych (MACD), aby wyznaczyć momenty wejścia, gdy rynek wydaje się odwracać. Jednym z takich przykładów jest szukanie niedźwiedzich i byczych dywergencji.

• Handel algorytmiczny:traderzy dyskrecjonalni używają swojego osądu do wchodzenia i wychodzenia z transakcji. Traderzy algorytmiczni używają automatyzacji, aby mieć strategię wdrożoną za nich.

Tak. Chociaż istnieje wiele ustalonych strategii, które możesz dalej badać, możliwe jest również przetestowanie własnych pomysłów na temat tego, jak zachowuje się rynek kryptowalut.

Aby jakakolwiek strategia działała, musi istnieć jakiś racjonalny podstaw oparty na dokładnej analizie. Trader nie może po prostu spekulować na temat tego, co może działać. Muszą spojrzeć na to, co działało w przeszłości, a następnie dostosować swoje podejście odpowiednio. Tutaj testowanie wsteczne i testowanie w czasie rzeczywistym mogą okazać się przydatne.

Oto kilka kroków, które możesz podjąć, jeśli chcesz spróbować opracować własne strategie handlu kryptowalutami.

1. Sformułuj hipotezę 'jeśli X, to Y' na temat rynku. Na przykład, wyobraźmy sobie, że trader wierzy, że cena często traktuje psychologiczne liczby jako wsparcie i opór.

2. Zdefiniuj parametry strategii, takie jak sposób, w jaki wejdziesz i wyjdziesz, korzystając z danej hipotezy. Używając tego samego przykładu powyżej, trader może przetestować wejście w krótką pozycję, gdy cena zbliża się do każdego przyrostu o $500, z zleceniem stop-loss ustawionym $100 za każdym poziomem.

3. Przetestuj strategię na dużej próbce danych historycznych, aby określić jej skuteczność. Wiele pakietów do chartingu pozwala na testowanie strategii wstecz, odtwarzając ruchy cen bar po barze.

4. Jeśli wyniki testowania wstecz są obiecujące, trader może następnie przetestować strategię w czasie rzeczywistym, znaną jako testowanie w czasie rzeczywistym.

Proszę zauważyć, że jest to przewodnik redukcjonistyczny. Istnieje wiele indywidualnych kroków do testowania wstecz strategii. Wielu traderów decyduje się również na testowanie wstecz swoich strategii w języku python.

Jeszcze raz, to, że strategia okazała się skuteczna w przeszłości, nie oznacza, że będzie działać, gdy zostanie przetestowana lub wdrożona w czasie rzeczywistym.

1. Zbadaj i znajdź strategię, która pasuje do twojego stylu życia i osobowości. Każda strategia musi odpowiadać sposobowi, w jaki lubisz handlować, oraz temu, jak często możesz być przy biurku (na przykład niektórzy traderzy z rodzinami i pełnoetatowymi pracami mogą nie być w stanie handlować często).

2. Niektórzy mogą uznać za przydatne przetestowanie wsteczne i testowanie na żywo potencjalnych strategii, zanim zaczną aktywnie handlować.

3. Stanie się specjalistą w jednej strategii może okazać się korzystne w porównaniu do studiowania wielu systemów. Istnieje nieskończona liczba sposobów handlu na rynkach finansowych, ale badania pokazują, że większość traderów robi niewielkie postępy z powodu zjawiska znanego jako "skakanie między strategiami."

4. Wielu uważa, że używanie dziennika handlowego do śledzenia wyników swojej strategii w czasie jest korzystnym narzędziem do nauki. Może to pomóc traderom zidentyfikować trendy w ich wygranych i przegranych transakcjach, nad którymi mogą się zastanowić, aby wprowadzić zmiany.

Krótka odpowiedź brzmi: "to zależy." Patrząc na badania dotyczące skuteczności strategii handlowych, obraz jest mieszany:

• Jedno badanie przeanalizowało szereg strategii opartych na wskaźnikach (takich jak RSI i MACD) i stwierdziło, że nie osiągnęły one lepszych wyników niż czysto losowa strategia.

• Inne badania przedstawiają znacznie bardziej optymistyczny obraz. Jedno badanie pokazało za pomocą symulacji, że może być możliwe zyskowne handlowanie ogłoszeniami o zyskach korporacyjnych.

• Inny kawałek badań pokazał, że strategie oparte na Wstęgach Bollingera i RSI mogą przewyższać podejście kup i trzymaj w akcjach.

• Analiza przetestowanych wstecz strategii ilościowych pokazuje, że są one w stanie przewyższyć rynek, ale dokument podkreślił kluczową rolę ludzkiej dyskrecji.

• Tutaj możesz zobaczyć z różnych testów wstecznych wzorów wykresów w akcjach, że niektóre wzory mogą być skuteczne (zauważ, że możemy zobaczyć dane tylko z ostatniego roku, co ogranicza wszelkie wnioski, które możemy wyciągnąć).

• Badania dotyczące DCA pokazały, że była to skuteczna strategia przez dziesięcioletni okres, ale także, że Uśrednianie wartości (kupowanie więcej podczas spadku i mniej, gdy cena rośnie) było lepsze.

Przynajmniej istnieją wyraźne dowody na to, że strategie handlowe mogą być skuteczne. Jednak stopień, w jakim są skuteczne, zależy od kilku czynników. Wiele z nich podkreśliliśmy powyżej.

Strategie handlu zapewniają traderom logiczną formułę do wchodzenia i wychodzenia z transakcji. Każda strategia powinna być dokładnie zbadana przed wdrożeniem na rynku, a wszyscy traderzy powinni rozumieć, że wiele czynników wpływa na to, jak skuteczna będzie każda strategia.

Teraz, gdy poznałeś popularne strategie handlu kryptowalutami, dlaczego nie zrobić następnego kroku i zarejestrować się w Kraken Pro!

Kraken Pro oferuje klientom dostęp do setek wskaźników handlowych, narzędzi i kryptowalut.

Zarejestruj się na swoje darmowe konto już dziś i zacznij od zaledwie 10 dolarów.