Графіки свічкових патернів: розширте можливості своєї криптовалютної торгівлі

• Свічкові патерни можуть бути корисним джерелом сигналів і упереджень — вони використовуються професійними трейдерами на практиці. 

• Деякі трейдери поєднують патерни з іншими факторами (наприклад, індикаторами або контекстуальними упередженнями) як допоміжний засіб для торгівлі на ринках криптовалют.

• Дослідження надійності свічкових патернів свідчать про те, що вони мають певну прогностичну цінність, але, як і з усіма торговими стратегіями, їхня ефективність, імовірно, залежить від різних факторів.

У деяких випадках свічкові патерни можуть надати трейдерам цінну інформацію про потенційні напрямки руху ринку. За правильної інтерпретації ці патерни можуть виявити моменти, коли покупці виснажуються, а продавці перевантажені. Ці знання, у поєднанні з ефективним управлінням ризиками, формують основу перевіреної трейдингової стратегії.

Багато досвідчених трейдерів регулярно включають свічкові патерни у свій аналіз. І хоча не кожен трейдер буде їх використовувати, схвалення з боку професіоналів підкреслює їхнє значення. Розуміння цих патернів є важливим хоча б для того, щоб усвідомлювати, як вони можуть впливати на поведінку ринку.

Опанування тонкощів фінансових ринків потребує часу. Свічкові патерни можуть стати доступною відправною точкою для трейдерів-початківців, допомагаючи їм зрозуміти фундаментальні концепції, такі як попит і пропозиція, підтримка й опір, а також спрямованість ринку.

Свічкові патерни представляють рух ціни в її справжньому вигляді. Ел Брукс (Al Brooks), якого називають «хрещеним батьком аналізу за рухом ціни», одного разу сказав, що «ціна – це істина», маючи на увазі, що рух ціни дає нам усю необхідну інформацію про те, як іде торгівля на ринку. Професійний трейдер за високими ставками Том Хоґард (Tom Hougaard) також зосереджується виключно на русі цін.

Свічкові патерни мають різну природу. Як показано нижче, вони можуть складатися з однієї, двох або трьох свічок, кожна з яких має свої унікальні характеристики. 

Пін-бар – це добре відомий патерн із однієї свічки, що сигналізує про ймовірність розвороту тренду. 

Ключові характеристики бичачого розворотного пін-бару включають:

• довгу нижню тінь;

• коротку або відсутню верхню тінь.

• Бажано, щоб нижня тінь пін-бара перекривала нижню тінь попередньої свічки, але тіло повинно закриватися вище попередньої свічки.

Свічка поглинання є класичним патерном розвороту, який має ряд унікальних характеристик.

• Поглинати означає оточувати й повністю покривати щось або когось. Звідси й назва – «свічкa поглинання».

• У бичачому випадку свічка пробиває мінімум, але закривається вище максимуму попередньої свічки.

• Бичачі свічки поглинання іноді можуть позначати дно низхідного тренду, за яким слідує сильний рух угору.

• Вони можуть бути більш ефективними в якості розворотів, якщо перед ними сформувалися чотири або більше свічок у напрямку тренду.

Свічковий патерн трьох зростаючих / спадних методів може іноді сигналізувати про продовження тренду.

• Цей патерн є короткою паузою в тренді, після якої домінуючий тренд продовжить зростання.

• У бичачому прикладі моделі три зростаючі методи, три порівняно менші ведмежі свічки «затиснуті» між двома сильнішими бичачими стовпцями.

• Багато в чому це нагадує бичачий чи ведмежий прапор, коли слабша сторона ринку тимчасово призупиняє домінуючий тренд, але врешті-решт втрачає ініціативу.

Наведені нижче патерни були створені з урахуванням наступних критеріїв:

• імовірність того, що трейдер знайде ці патерни на ринках криптовалют. Наприклад, патерни з пропусками зустрічаються на цих ринках набагато рідше, ніж інші патерни. З цієї причини ми виключили свічкові патерни з пропусками.

• Їхня ефективність описана в «Енциклопедії свічкових графіків» (Encyclopedia of Candlestick Charts) Томаса Н. Булковскі (Thomas N. Bulkowski’s), а також в інших дослідженнях, які емпірично перевіряли ефективність різних патернів.

• Патерни, які, як відомо, використовуються професійними криптотрейдерами.

Часто недостатньо просто ідентифікувати свічковий патерн і вирішити торгувати за трендом, зокрема для трейдерів-початківців, які тільки починають розбиратися. 

Для ефективнішого використання свічкових патернів трейдери можуть спочатку протестувати свої ідеї на історичних даних, а потім протестувати свою стратегію на реальних ринках у реальному часі. 

Для кожного патерну трейдерам корисно визначити наведені далі точки й сформувати чітку стратегію перед відкриттям позиції.

1. Точка входу: ціновий рівень або сигнал, який визначає момент відкриття позиці на ринку.

2. Стоп: рівень ціни, що скасовує ідею й закриває угоду зі збитком.

3. Тейк-профіт: ціна, за якою трейдер закриває угоду, щоб зафіксувати прибуток.

Зверніть увагу, що виконання цих спеціальних типів торгових ордерів не гарантується бажаним чином. 

Наприклад, уявімо, що трейдер хоче протестувати потенційну цінність бичачих пін-барів. 

Він може розглянути кожен випадок, коли Polygon (MATIC) формував цей патерн, щоб побачити, чи:

1. в торгівлі ними є якась перевага/сигнал;

2. як можна підвищити їхню ефективність.

Для кожної знайденої пін-бар моделі можливо застосувати певну стратегію входу, встановлення стоп-лоссу й тейк-профіту, а також дослідити, як теоретично відпрацювала б кожна угода. Після зваження результатів, якщо стратегія виявиться перспективною, він може прийняти рішення протестувати цей підхід на реальних даних. Хоча, звичайно, минулі результати не гарантують майбутніх результатів. 

Проводячи дослідження щодо пін-барів, трейдер може дійти таких висновків:

• не всі пін-бари однакові; деякі можуть бути набагато ефективнішими за інші залежно від контексту та (або) інших факторів;

• стратегія може бути успішнішою, якщо трейдер зачекає на відкат ціни перед входом у позицію;

• пін-бари можуть особливо добре працювати на одних активах і значно гірше – на інших.

Щоб дізнатися більше, ознайомтеся з нашою статтею в навчальному центрі Kraken: Стратегії торгівлі криптовалютою, які вам потрібно знати

Поняття «конфлюенс» в торгівлі означає об’єднання даних з численних джерел. Тому деякі трейдери використовують свічкові патерни як частину сукупності факторів, що підсилюють загальну тезу. 

Ось кілька прикладів того, як трейдери можуть використовувати свічкові патерни в поєднанні з іншими факторами.

• Індикатори. Поєднання свічкових патернів із сигналами на MACD або RSI, наприклад, може потенційно генерувати більш успішні налаштування. Наприклад, якщо ви помітили ведмежий пін-бар разом із ведмежою дивергенцією MACD/RSI, торгівля на основі цього пін-бара може мати вищі шанси на успіх завдяки додатковій конфлюенції. 

• Основи. Бичачі новини, що збігаються за часом або відбуваються поруч із формуванням бичачого свічкового патерну, можуть значно посилити бичачу тезу. Наприклад, менш ніж через два тижні після підтвердження спотового Bitcoin ETF, на графіку сформувався бичачий тижневий пін-бар. У цьому випадку поєднання бичачих технічних і фундаментальних факторів призвело до підвищення відсотка успішних угод. Однак це не завжди гарантує успіх.

Аналізуючи поведінку ціни на більших таймфреймах, ми можемо сформувати упередження щодо того, що ціна з більшою ймовірністю зробить на менших таймфреймах. Наприклад, якщо трейдер бачить перевернутий молот на денному таймфреймі (бичачий патерн розвороту), він може використати цю інформацію для пошуку бичачих налаштувань на менших таймфреймах. Цей низхідний підхід дозволяє трейдерам потенційно знаходити угоди з кращим співвідношенням ризику до нагороди.

Хоча існує небагато досліджень, що вивчають прогностичну здатність свічкових патернів (багато академіків скептично ставляться до технічного аналізу), загальна картина є неоднозначною:

• одне дослідження дійшло висновку, що «...лише в 5,3 % випадків свічкові патерни точно прогнозують майбутні рухи ціни.»

• Дослідження свічкових патернів, проведене фондовою біржею Таїланду, показало, що «свічкові патерни не можуть надійно прогнозувати напрямки ринку,» і, крім того, поєднання моделей з індикаторами не дало вищої прибутковості чи точності прогнозування. 

• Однак було показано, що певні свічкові патерни мають прогностичну силу на фондовому ринку Тайваню й китайському фондовому ринку.

• У своїй книзі Енциклопедії свічкових графіків Томас Булковскі продемонстрував, що багато свічкових паттернів надзвичайно успішно сигналізуєть про розвороти й продовження тренду в різних сценаріях.

Варто зазначити, що ефективність свічкових патернів, імовірно, залежатиме від кількох факторів:

• ринку, до якого вони застосовуються;

• налаштувань, згенерованих на їхній основі;

• трейдера, який керує відповідними угодами.

Існує нескінченна кількість способів торгівлі за допомогою свічкових патернів, такою є природа дискреційної торгівлі.

У підсумку, свічкові паттерни можуть бути корисним інструментом для визначення напрямку руху ціни на ринках криптовалют. Їх можна використовувати окремо або в поєднанні з іншими контекстуальними факторами для створення торгових налаштувань. 

Дослідження ефективності свічкових патернів показують, що вони дійсно мають певну прогностичну цінність, причому деякі патерни є більш цінними, ніж інші. Однак, як і у випадку з будь-якою торговою стратегією, будь-який сигнал, що генерується ринком, – це лише одна частина набагато більшої головоломки. 

Ступінь ефективності свічкових патернів, імовірно, залежить від багатьох факторів.

Тепер, коли ви розумієте свічкові патерни й можете визначити деякі з найпоширеніших прикладів, чому б не попрактикувати свої нові знання на торговій платформі Kraken Pro?

Kraken Pro пропонує понад 210 цінових графіків на криптовалюту для аналізу, а також індивідуальні торгові ордери й інші розширені інструменти, які допоможуть вивести вашу торгівлю на новий рівень.

Зареєструйте безкоштовний обліковий запис уже сьогодні!