Стратегії криптовалютної торгівлі, які вам потрібно знати

Криптовалютна торгова стратегія – це заснований на правилах план дій, який визначає, коли трейдер купує й продає цифрові активи, такі як Bitcoin (BTC) і Ether (ETH).

Ці стратегії варіюються від простих методологій до більш складних систем, що включають технічний аналіз, алгоритми й інші передові інструменти.

Деякі трейдери обирають тестування на історичних даних і тестування в режимі реального часу потенційних стратегій, щоб спробувати виявити вимірювані, повторювані патерни в історичних цінових рухах криптовалюти. Аналізуючи цю інформацію, трейдери сподіваються отримати конкурентну перевагу, яка дозволить їм вилучати прибуток у інших учасників ринку криптовалют.

Важливо зазначити, що успішна торгова стратегія часто залежить від багатьох факторів, таких як сам трейдер, який впроваджує стратегію, і ринкові умови. Крім того, минулі результати не гарантують майбутніх результатів, а криптовалютні ринки постійно еволюціонують.

Здатність довести, що стратегія є стабільно прибутковою зі статистичною значущістю, є частиною того, що відрізняє успішного трейдера, але сама стратегія – це лише одна, хоча й дуже важлива, частина головоломки.

Для будь-якого трейдера, який хоче мати довгострокове позитивне очікування від взаємодії з криптовалютними ринкам, перевірена й випробувана стратегія вважається необхідною.

Деякі дослідження вказують на те, що більшість трейдерів частково втрачають гроші тому, що вони не закривають збиткові угоди, коли торгівля йде не за планом. Тому чітке розуміння стратегії входу й виходу з угоди допоможе мінімізувати типові проблеми.

Існує широкий спектр стратегій, які можна успішно застосовувати на ринках. Те, який варіант підійде вам найкраще, може залежати від низки факторів, таких як ваш рівень досвіду, схильність до ризику й кількість вільного часу.

Усереднення доларової вартості (DCA) широко вважається менш ризикованою й менш трудомісткою стратегією торгівлі криптовалютою порівняно з багатьма іншими варіантами.

Завдяки простому підходу «налаштував і забув» цей метод є популярним вибором серед трейдерів-початківців, для яких складніші стратегії можуть здаватися занадто лячними або витратними за часом.

Якщо коротко, DCA – це проста стратегія купівлі криптовалюти на фіксовану суму через регулярні проміжки часу.

Наприклад, уявімо, що трейдер вирішує інвестувати за стратегією DCA в Litecoin (LTC).

Завдяки цій стратегії йому потрібно прийняти лише два рішення: скільки купувати і як часто.

За цим сценарієм особа вирішує купувати Litecoin на суму 100 доларів США щопонеділка о півдні. Щоб спростити процес, трейдер вирішує повністю автоматизувати його, використовуючи функцію регулярних покупок, яку пропонує Kraken.

Використовуючи повторювані покупки, користувач може налаштувати інтервал, суму й криптоактив, який він бажає придбати. Відтоді криптобіржа автоматично купує обраний актив у вказаний час, доки трейдер не дасть команду зупинити це.

У разі використання стратегії усереднення доларової вартості в криптовалюті трейдерам вкрай важливо:

• інвестували лише ту суму, яку вони можуть дозволити собі втратити;

• досліджувати, які активи підходять для DCA, на основі детального тестування на історичних даних. (Багато активів можуть бути вкрай непридатними для DCA, частково через відсутність історичних даних про ціну або через високий рівень невдач проєктів у криптопросторі.)

• Порівняно з іншими стратегіями, такими як інвестування всієї суми одразу, DCA може призвести до нижчої, ніж очікувалося, прибутковості.

Коли трейдери ризикують більше, ніж можуть дозволити собі втратити, це не лише погане управління ризиками, що може призвести до серйозних втрат, але й додатковий психологічний тиск, пов’язаний із вкладенням усіх коштів в одну угоду, що може ускладнити послідовне дотримання стратегії.

Ще одна причина, чому управління ризиками є настільки важливим, полягає в тому, що ця конкретна стратегія не пропонує формули для стоп-лоссів або тейк-профітів. Натомість вам потрібно вирішити, як довго ви плануєте застосовувати стратегію DCA.

Як і з будь-якою стратегією, вартість вашого портфеля може коливатися, поки стратегія перебуває в дії. З огляду на це, важливо інвестувати суму, яка відповідає вашому рівню ризику. Це може допомогти трейдерам продовжувати виконувати стратегію, навіть коли вона просідає (вартість портфеля знижується). Розуміння того, як виглядає типове просідання на основі попередніх досліджень, може виконувати ту ж функцію.

Через високий ризик ліквідації багато трейдерів вважають DCA непридатною для торгівлі криптовалютними ф’ючерсами.

Для отримання додаткової інформації перегляньте наш посібник Kraken Learn, Що таке усереднення доларової вартості?

Стратегії для початківців часто є переважно рекомендаційними, з чіткими й простими інструкціями.

З іншого боку, складні торгові стратегії вимагають від трейдера поєднувати інформацію з багатьох змінних у режимі реального часу, а отже, потребують набагато більшого досвіду й глибшого розуміння ринків.

У більшості випадків, щоб стати прибутковим трейдером, можуть знадобитися роки через складність опанування більш прогресивного підходу до ринку.

Загалом, професійну торгівлю можна розділити на дві категорії:

1. дискреційна торгівля передбачає, що трейдер об’єднує різні джерела інформації для прийняття суб’єктивних рішень щодо майбутнього напрямку ринку;

2. систематична торгівля – підхід, що ґрунтується на чітких правилах і може передбачати використання індикаторів, алгоритмів і автоматизації для виконання угод, що мінімізує вплив людських помилок.

У наступному розділі описується кілька дискреційних стратегій, які поєднують технічний аналіз із управлінням ризиками для створення торгових налаштувань.

Теорія хвилі Елліотта (EWT) – розроблена Ральфом Нельсоном Елліоттом (Ralph Nelson Elliott) у 1930-х роках – стверджує, що ринки рухаються за впізнаваними хвилеподібними моделями, які є або імпульсними, або корекційними.

Хоча думки щодо надійності цієї стратегії різняться, вона залишається популярним вибором для багатьох трейдерів Ось як працює стратегія:

На криптовалютних ринках часто торгують за ідентифікованими патернами або формами, які часто називають «базовими патернами».

Загалом існує дві основні категорії графічних патернів:

• патерни розвороту;

• патерни продовження тренду.

У кожній із цих двох категорій існує кілька патернів, які ми детальніше розглянемо нижче.

Такі типи графічних патернів вказують на те, що поточний тренд може швидко змінити напрямок. Бичачий розворот, наприклад, указує на те, що ціни ось-ось почнуть зростати, і навпаки.

Голова й плечі 

Найпростіший спосіб зрозуміти патерн «голова й плечі» – це уявити її як пробій тренду.

Після формування вищого максимуму – що позначає продовження тренду – ринок формує нижчий максимум, що передує пробою ринкової структури, позначаючи кінець тренду й початок розвороту.

Пробій «лінії шиї» (рівня підтримки під головою й плечима) є сигналом для продажу відповідного активу.

Перевернутий патерн «голова й плечі» (той самий патерн у зворотному напрямку) може позначати кінець руху вниз.

Подвійна вершина

Подвійні вершини можуть формуватися, коли ціна криптоактивів консолідується після зростання. Після встановлення чіткого рівня опору, який може позначати верхню межу діапазону, ціна не може пробити його під час другої спроби.

Після цього відбувається пробій діапазону вниз, за яким можна торгувати, розмістивши стоп-лосс за точкою початку пробою – вище мінімуму діапазону.

Потрійні вершини дуже схожі на подвійні вершини, але мають додаткову невдалу спробу пробою рівня опору. 

Спадний клин

Спадні клини часто формуються, коли імпульс низхідного руху поступово слабшає. Коли нижні мінімуми стають усе менш вираженими, а покупці повільно починають переважати продавців, ціна може сформувати патерн «спадний клин».

Перш ніж клин перетвориться на прорив, ціна стає все більш стиснутою, зрештою вириваючись із клина з помітним сплеском обсягу.

Трейдери часто намагаються торгувати за пробоєм клина з рухом до рівня опору вище. Висхідний клин є протилежністю низхідного клина, де покупці поступаються продавцям.
 

Ці типи графічних патернів указують на те, що поточний тренд, імовірно, продовжиться. Ведмежий патерн продовження, наприклад, сигналізує про те, що ціни, що падають, продовжуватимуть знижуватися й далі.

Низхідний трикутник

Прорив ціни BTC у листопаді 2018 року нижче рівня 6000 доларів США є класичним прикладом реалізації ведмежого низхідного трикутника в технічному аналізі.

Низхідний трикутник зображає ситуацію, коли продавці неодноразово тестують ключовий рівень підтримки, перш ніж він зрештою буде пробитий, після чого відбувається різкий рух униз.

У криптовалютній спільноті це часто називають «мемом про м’яч, що стрибає», оскільки це нагадує м’яч, який підстрибує все нижче й нижче, доки гравітація поступово не повертає його на землю.

Трейдери можуть шукати можливість відкрити короткі позиції після підтвердження пробою ключового рівня підтримки (закриття нижче рівня на значному таймфреймі).

Прапор

Прапори можуть бути як бичачими, так і ведмежими, позначаючи продовження тренду в будь-якому напрямку.

У бичачому випадку прапор означає паузу в тренді, під час якої продавці коротких позицій користуються можливістю закрити свої позиції, а покупці фіксують частину прибутку. Проте покупці залишають усе під контролем. Після короткого руху вниз – який має форму прапора, спрямованого трохи донизу – ціна пробивається вгору, і тренд продовжується.

Як і у випадку з будь-якими угодами на пробій, трейдери часто прагнуть увійти в рух, використовуючи певні форми підтвердження й скасування в зоні, розташованій трохи нижче місця, де стався пробій.

Симетричний трикутник (вимпел)

Симетричний трикутник, подібно до фігури «прапор», символізує коротку паузу в тренді перед його продовженням. Однак, на відміну від прапора, симетричний трикутник – це «згортання» ціни перед вибуховим рухом, часто в напрямку тренду, що переважає.

Ані продавці, ані покупці не демонструють переваги, коли ціна формує симетричний трикутник. Вони створюють рівновагу, перш ніж одна сторона врешті-решт переважить іншу.

Обсяг торгів часто зменшується під час формування симетричних трикутників, оскільки трейдери очікують завершення патерну. Щойно трикутник пробивається, обсяг торгів зазвичай різко зростає.

• Існує щебагато графічних патернів, які можуть бути використані для побудови торгових сценаріїв. Вищезазначене є лише вступом, щоб надати деяке уявлення про цей підхід і про те, як його можна використовувати.

• Те, як трейдери визначають, малюють патерни й торгують за ними, є дуже суб’єктивним. Там, де один трейдер може побачити низхідний клин, інший може стверджувати, що це низхідний трикутник або пробій діапазону. Ключовим моментом, однак, є застосування належної процедури управління ризиками в усіх сценаріях, а також наявність у кожному торговому сценарії чітких критеріїв входу й скасування сценарію, а також тейк-профіту.

• На ринку акцій і криптовалют існують сервіси, які використовують ШІ для скринінгу ринку на наявність певних патернів. Зверніть увагу на те, що вміння визначити патерн – це лише перший крок – використання цієї інформації для успішної торгівлі є зовсім іншим завданням.

• Дуже часто на графіку формується патерн, але після початкового пробою відбувається незначне продовження руху або його взагалі немає. Це відомо як «фейкаут» (або помилковий пробій) – те, про що варто пам’ятати всім трейдерам. Мета фейкауту – застати трейдерів зненацька,змусивши їх закрити свої позиції, щоб запобігти подальшим збиткам. Коли велика кількість «запертих» трейдерів, які «попали в пастку», одночасно закриває свої позиції, це може штовхнути ціни вниз або вгору (залежно від напрямку).

• Ринки часто прориваються вгору з ведмежих патернів і вниз із бичачих. Немає жодної гарантії, що будь-який патерн вирішиться так, як очікується.

Використання рівнів підтримки й опору (S/R) в торгівлі є одним із найпопулярніших підходів до аналізу криптовалютних ринків і застосовується багатьма професійними трейдерами.

Основна ідея S/R полягає в тому, що трейдери постійно захищають ключові цінові рівні, що в результаті можуть надавати торгові можливості.

Якщо ми подивимося на наведений нижче приклад, то побачимо, що ціна криптовалюти неодноразово відскакувала від виділеної зони підтримки. Уміння визначити такий рівень може надати трейдерам можливість для купівлі. Зверніть також увагу на те, що ціна відхилилася від цього рівня, перш ніж невдовзі знову його відновити. Ця послідовність цінових дій часто використовується для створення торгових можливостей.

Те, що колись було підтримкою, може в майбутньому стати опором. Цю концепцію можна застосувати в сценарії, відомому як переключення підтримки/опору.

Якщо уявити ринок як послідовність рівнів S/R, які постійно тестуються й пробиваються, стає набагато легше зрозуміти, як ці рівні можуть створювати торгові сценарії з обох боків.

Відомий трейдер Пітер Брандт (Peter Brandt) використовує поняття «лінія льоду» для концептуалізації переключень підтримки/опору.

Уявіть, що ви йдете по замерзлому озеру, і раптом лід проламується, і ви провалюєтеся у воду під ним. Інерція падіння затягує вас під воду трохи далі від місця провалу. Наближаючись до поверхні, ви стикаєтесь із «лінією льоду», і те, що раніше підтримувало вас зверху, тепер чинить опір знизу.

Саме так працює переключення підтримки/опору.

Ціна кілька разів опускається до цього рівня, перш ніж зрештою пробиває його. Коли ціна повертається в цю область, вона відкидається. Те, що раніше було рівнем підтримки, тепер стало ключовим рівнем опору.

Трейдери деривативів можуть спробувати відкрити коротку позицію в цій зоні зі стоп-лоссом за початком пробою.

Існує безліч способів, якими трейдер може підходити до криптовалютного ринку. Наведені вище приклади представляють лише кілька варіантів.

Далі наведено деякі інші широко використовувані стратегії, які ви можете дослідити.

• Рівні корекції Фібоначчі: використання інструмента корекції Фібоначчі для визначення рівнів входу під час відкату на ринку, що перебуває в тренді.

• Торгівля в діапазоні: мистецтво визначення діапазонів на ринках, а потім очікування, поки ціна досягне крайніх меж (нижнього або верхнього діапазону) з метою торгівлі у зворотному напрямку.

• Торгівля на основі індикаторів: багато трейдерів використовують індикатори, наприклад індекс відносної сили (RSI) і конвергенцію й дивергенцію ковзних середніх (MACD), щоб визначати моменти входу, коли ринок, імовірно, розвертається. Один з таких прикладів – пошук ведмежих і бичачих дивергенцій.

• Алгоритмічна торгівля: дискреційні трейдери використовують власне судження для входу й виходу з угод. Алгоритмічні трейдери використовують автоматизацію для впровадження своїх стратегій.

Так. Хоча існує багато встановлених стратегій, які ви можете вивчити детальніше, також можливо протестувати власні ідеї щодо того, як поводиться криптовалютний ринок.

Для ефективності будь-якої стратегії необхідна раціональна основа, отримана в результаті ретельного аналізу. Трейдер не може просто спекулювати на тому, що може спрацювати. Він повинен дивитися на те, що спрацювало в минулому, а потім відповідно сформувати свій підхід. Саме тут тестування на історичних даних і тестування в реальному часі можуть виявитися корисними.

Ось кілька кроків, які ви можете зробити, якщо хочете спробувати розробити власні стратегії торгівлі криптовалютами.

1. Сформулюйте гіпотезу «якщо X, то Y» щодо ринку. Наприклад, уявімо, що трейдер вірить, що ціна часто розглядає психологічні рівні як підтримку й опір.

2. Визначте параметри стратегії, зокрема те, як ви будете входити в угоду й виходити з неї, використовуючи відповідну гіпотезу. Використовуючи наведений вище приклад, трейдер може протестувати відкриття короткої позиції в міру наближення ціни до кожного кроку в 500 доларів США, встановлюючи стоп-лосс на 100 доларів США вище кожного рівня.

3. Протестуйте стратегію на великій вибірці історичних даних, щоб визначити її ефективність. Багато пакетів для побудови графіків надають можливість тестувати стратегії шляхом покрокового відтворення цінових барів.

4. Якщо результати тестування на історичних даних обнадійливі, трейдер може протестувати стратегію в реальному часі, що називається форвардним тестуванням.

Зверніть увагу на те, що це редукціоністський підхід. Існує багато окремих кроків для тестування стратегії на історичних даних. Багато трейдерів також обирають тестування своїх стратегій на історичних даних за допомогою мови програмування Python.

Ще раз, лише тому, що стратегія виявилася успішною в минулому, це не означає, що вона спрацює при тестуванні або впровадженні в реальному часі.

1. Проведіть дослідження й знайдіть стратегію, яка підходить вашому способу життя та особистості. Будь-яка торгова стратегія повинна підходити під ваш індивідуальний стиль торгівлі й відповідати тому, як часто ви можете перебувати за робочим столом (наприклад, трейдери, які мають сім’ю й роботу на повний день, можуть не мати можливості торгувати часто).

2. Деяким людям може бути корисно провести тестування потенційних стратегій на історичних даних і в режимі реального часу, перш ніж почати активно торгувати.

3. Стати спеціалістом в одній стратегії може виявитися більш корисним, ніж вивчати кілька різних систем. Існує безліч способів торгівлі на фінансових ринках, але дослідження показують, що більшість трейдерів досягають лише незначного прогресу через феномен, відомий як «перескакування зі стратегії на стратегію».

4. Багато хто вважає, що ведення торгового журналу для відстеження ефективності своєї стратегії за часом є корисним навчальним інструментом. Це може допомогти трейдерам визначити тенденції у своїх виграшних і програшних угодах,що дозволяє їм проаналізувати ситуацію та внести зміни в стратегію.

Коротка відповідь – «це залежить від обставин». Якщо звернутися до досліджень ефективності торгових стратегій, картина є неоднозначною:

• одне дослідження проаналізувало ряд стратегій, заснованих на технічних індикаторах (таких як RSI і MACD) і виявило, що вони працюють не краще, ніж суто випадкова стратегія.

• Інші дослідження малюють набагато більш оптимістичну картину. Одне дослідження проведене за допомогою симуляції показало, що прибуткова торгівля на основі корпоративних звітів є можливою.

• Інше дослідження показало, що стратегії засновані на лінії Боллінджера й RSI можуть перевершувати стратегію «купив і тримай» за ефективністю.

• Аналіз тестування кількісних стратегій на історичних даних показує, що вони здатні випереджати ринок, проте дослідження підкреслюють ключову роль людського розсуду.

• Тут ви можете побачити з різних тестів на історичних даних графічних патернів акцій, що деякі патерни можуть бути успішними (зверніть увагу, що ми можемо бачити лише дані за останній рік, що обмежує будь-які можливі висновки).

• Дослідження DCA показало, що ця стратегія була успішна протягом десятирічного періоду, проте усереднення цінності (купівля більше під час падіння й менше, коли ціна зростає) виявилось ефективнішим.

Щонайменше, існують чіткі докази того, що торгові стратегії можуть бути успішними. Однак ступінь їхньої успішності залежить від кількох факторів. Багато з них ми вже згадали вище.

Торгові стратегії надають трейдерам логічну формулу для входу й виходу з угод. Будь-яку стратегію слід ретельно дослідити перед її застосуванням на ринку, і всі трейдери повинні розуміти, що на те, наскільки успішною буде будь-яка стратегія, впливає багато факторів.

Тепер, коли ви дізналися про популярні стратегії криптовалютної торгівлі, чому б не зробити наступний крок і не зареєструватися на Kraken Pro!

Kraken Pro пропонує клієнтам доступ до сотень торгових індикаторів, інструментів і криптовалют.

Зареєструйте свій обліковий запис уже сьогодні й почніть торгувати лише з 10 доларами.