Що таке денна торгівля криптовалютами?

Криптоденний трейдинг передбачає відкриття та закриття угод із цифровими валютами протягом одного дня – це також називається внутрішньоденною торгівлею.

Багато криптоденних трейдерів використовують централізовані біржі, такі як Kraken, щоб здійснювати численні угоди протягом короткого періоду – іноді двадцять і більше на день.

Важливо, щоб новачки звернули увагу на те, що денна торгівля сама по собі не є стратегією. Трейдери можуть використовувати різні стратегії або «налаштування»; однак, чи кваліфікуються угоди як денні, залежить виключно від їх тривалості.

На відміну від цього, деякі трейдери віддають перевагу повільнішому темпу, утримуючи угоди протягом днів, тижнів або навіть місяців. Позиційні або свінг-трейдери утримують свої ордери відкритими значно довше, ніж ті, хто займається криптоденним трейдингом.

Криптоактиви, які ви обираєте для внутрішньоденної торгівлі, зазвичай повинні мати наступні характеристики.

• Ви детально вивчили їх протягом тривалого часу, зокрема провели бек-тестування своїх стратегій, щоб визначити їхню придатність.

• Відповідають вашій особистості та торговому плану – деякі активи можуть бути надзвичайно волатильними з високими обсягами торгів, тоді як інші рухаються в довгих, повільних трендах.

• Підтримуються вашою улюбленою платформою для торгівлі криптовалютою.

Приклад денної торгівлі криптовалютою може виглядати приблизно так.

Після сканування різних крипторинків у пошуку можливостей трейдер знаходить потенційну угоду на п’ятихвилинному ціновому графіку Bitcoin, тоді як BTC перебуває в низхідному тренді до рівня 50 000 дол. США.

На основі ретельного тестування, статистичного аналізу та ведення журналу, трейдер формулює ідею для угоди, яка історично показала позитивні очікування.

Коротко кажучи, з огляду на всі наявні фактори трейдер вважає, що існує висока ймовірність відскоку ціни Bitcoin після досягнення рівня 50 000 дол. США.

Вони вирішують розмістити лімітний ордер на купівлю одного Bitcoin за 50 000 дол. США і встановити стоп-лосс на рівні 49 900 дол. США, щоб обмежити збитки в разі подальшого падіння ціни.

Для отримання додаткової інформації відвідайте нашу статтю Навчального центру Kraken «Що таке торгові ордери?».

Після цього трейдер встановлює тейк-профіт на рівні 50 200 дол. США. Після розрахунку потенційних прибутків і збитків угоди, вони приходять до співвідношення ризику та нагороди 2:1, що означає, що запланований прибуток від їхньої криптоінвестиції (200 дол. США) вдвічі перевищує їхні потенційні збитки (100 дол. США), до будь-яких вирахувань комісій.

Ціна Bitcoin, як і очікувалося, знижується до 50 000 дол. США, і лімітний ордер трейдера на купівлю виконується. Однак у цьому сценарії ринок не здійснює відскок, як очікував трейдер, і ціна біткоїна продовжує знижуватися.

Стоп-лосс трейдера спрацьовує, коли ціна опускається нижче 49 000 дол. США, що призводить до збитку в 100 дол. США.

Попри невдалий результат, трейдер розуміє, що виконав свій торговий план правильно, і усвідомлює, що збитки є невід’ємною частиною процесу. Статистично, це відбуватиметься в великій частці випадків, і одна індивідуальна втрата не знецінює їх «перевагу» – здатність скористатися нерандомними подіями на ринку.

Серед частини професійних трейдерів існує думка, що більшості людей, особливо новачкам, не варто займатися денним трейдингом. Для цього є вагомі причини.

Сувора реальність полягає в тому, що переважна більшість денних трейдерів втрачає гроші – цифра, яка часто наводиться, становить 95 %. Однак є докази, які свідчать про те, що справжня цифра може бути вищою.

Ось деякі ключові висновки з різних досліджень денних трейдерів на традиційних ринках:

• 80 % трейдерів залишаються в грі протягом перших двох років.
• В цілому, багато досліджень показали, що понад 90 % денних трейдерів втрачають свій інвестований капітал.
• Одне дослідження виявило, що лише 1 % денних трейдерів заробляє гроші після вирахування комісій.
• Інше дослідження пішло ще далі, заявивши, що «…для окремої людини практично неможливо заробляти на життя денним трейдингом, попри те що брокерські компанії та провайдери навчальних курсів часто стверджують протилежне».

Існує кілька причин, чому денний трейдинг криптоактивів є складним – навіть у порівнянні з торгівлею на старших таймфреймах або зі звичайним інвестуванням:

• Криптовалютні ринки є надзвичайно волатильними, що означає, що ціни можуть різко змінюватися протягом короткого періоду часу.
• Внутрішньоденна торгівля потребує значної когнітивної витривалості та здатності оперативно приймати рішення в режимі реального часу, що є складним для багатьох учасників ринку.
• Оскільки внутрішньоденна торгівля передбачає більшу кількість угод, трейдери несуть вищі витрати у вигляді торгових комісій (платежів, які біржа стягує за виконання ордерів). Розмір сплачених комісій іноді може стати вирішальним фактором між виходом у нуль і загальним збитком.
• Серед усіх стратегій торгівлі фінансовими активами внутрішньоденна торгівля вважається однією з найскладніших через високі вимоги до психологічної стійкості та самоконтролю трейдера. Денні трейдери повинні бути надзвичайно вправними в швидкому прийнятті збитків і вміти відразу ж переходити від таких збитків, щоб вони не впливали на їхню продуктивність у майбутньому. Приймати втрати – це те, що багато новачків-трейдерів вважають дуже складним.

Цікаве питання, яке варто задати собі: чи інвестували б ви в компанію, не знаючи, чи вона прибуткова, чи очікуєте ви повернення своїх інвестицій? Якщо відповідь «ні», чому б ви інвестували? Якщо ви не можете дати чесну відповідь на це саме запитання щодо власної прибутковості в денному трейдингу, навіщо ризикувати своїм капіталом?

Щоб стати постійно прибутковим трейдером, можуть знадобитися роки наполегливості та рішучості (як це було у випадку багатьох успішних трейдерів, див. «Маги ринку», автор Джек Швагер).

Не існує єдиного способу внутрішньоденної торгівлі криптовалютою. Ринки криптовалют пропонують безмежну свободу та креативність, що деякі можуть вважати як подарунком, так і прокляттям.

У своїй книзі «Торгівля у зоні» Марк Дуглас пояснює, що ринки надають нам креативність, якої не відчувається в інших сферах життя. По суті, він говорить про здатність трейдера легко брати на себе великі ризики з можливими руйнівними наслідками.

Саме з цієї причини може бути легко як вигравати, так і втрачати гроші в короткостроковій перспективі, але дуже важко утримувати будь-які прибутки в довгостроковій перспективі.

Деякі трейдери вважають, що для того, щоб бути успішним у внутрішньоденній торгівлі криптовалютою, вам потрібно зробити наступне.

• Визначити, якою людиною ви є, і створити стратегію на основі вашої особистості.
• Розуміти основи торгівлі, такі як технічний аналіз, тестування на історичних даних та управління ризиками.

Давайте розглянемо деякі з цих концепцій більш детально.

Хоча випадковий характер ринків обговорювався протягом багатьох років (див. «Теорія випадкової прогулянки»), багато трейдерів вірять і діють відповідно до ідеї, що всі ринки мають повторювані, торговані патерни.

Існує безліч способів аналізувати графіки цін, із тисячами індикаторів, алгоритмів і стратегій, які можна використовувати.

Багато досвідчених трейдерів аналізують цінову динаміку криптовалют (простий рух ціни з часом) за допомогою свічкових графіків. Свічки пропонують трейдерам спосіб візуалізувати рухи ціни активу.

Додаткову інформацію можна знайти в нашій статті Навчального центру Kraken «Що таке свічкові графіки?»

Крім того, багато трейдерів використовують технічний аналіз для визначення трендів і патернів на свічковому графіку криптовалюти. Це іноді дозволяє трейдерам отримувати уявлення про загальний настрій ринку щодо криптоактиву та допомагає їм приймати більш обґрунтовані інвестиційні рішення.

Криптоденні трейдери зазвичай зосереджуються на молодших таймфреймах, зокрема на годинному графіку (де одна свічка відображає до однієї години цінового руху), або навіть на 1-хвилинних свічках.

Цей підхід дозволяє трейдерам потенційно скористатися невеликими коливаннями ринку протягом коротких періодів, що відповідає їхній стратегії націлювання на короткострокові прибутки.

Вони також можуть включати дані з вищих часових рамок, таких як щоденні або тижневі графіки цін, щоб підтримати свої рішення на нижчих часових рамках.

Наприклад, якщо криптоактив, такий як Polygon (MATIC) або Ether (ETH), має зростаючий тренд на щоденній часовій рамці, логічно, що угоди, здійснені відповідно до цього настрою на нижчих часових рамках, мають кращі шанси на успіх.

Існує багато різних типів ордерів, які використовуються на фінансових ринках. Зазвичай денний трейдер криптовалют використовує два поширених типи ордерів, які доступні на будь-якій централізованій криптобіржі:

• Лімітні ордери.

• Ринкові ордери.

Простіше кажучи, лімітні ордери – це пасивні або «очікувальні» ордери, які залишаються в книзі заявок до моменту виконання, тоді як ринкові ордери – це активні ордери, що виконуються негайно та рухають ринок. 

Лімітний ордер – це ордер на купівлю або продаж активу за певною ціною протягом певного періоду. Наприклад, трейдер, який бажає купити Bitcoin, може заповнити форму ордера на купівлю 1 Bitcoin за 50 000 дол. США.

Для виконання цієї угоди ціна Bitcoin повинна досягти 50 000 дол. США, і продавець повинен виконати ордер на продаж за цією ціною. Той же процес працює в зворотному напрямку для тих, хто бажає продати свій Bitcoin.

Зверніть увагу, що лімітний ордер додає ліквідність на ринок, оскільки, створюючи лімітний ордер, ви надаєте можливість іншим торгувати, виставляючи свої криптоактиви на продаж.

Книга ордерів – це просто збірка всіх лімітних ордерів, які складають ринок, про який ідеться.

Ринковий ордер, з іншого боку, є ордером, який забирає ордер із книги ордерів.

Отже, при виконанні ринкового ордера, денний трейдер може скористатися існуючими ордерами, щоб зайняти позицію. Якщо ми переосмислимо ту ж ситуацію, денний трейдер хоче швидко купити Bitcoin приблизно на рівні 50 000 дол. США.

Замість того, щоб заповнювати форму замовлення для розміщення лімітного ордера, вони вирішують, що хочуть зайняти свою позицію негайно і не хочуть ризикувати тим, що їхній ордер не буде виконано. Отже, замість того, щоб чекати, поки ціна досягне 50 000 дол. США, трейдер вирішує зайти трохи вище цього рівня на 50 500 дол. США.

Коли вони натискають опцію «ринкова покупка» на формі ордера, їхні 50 000 дол. США будуть конвертовані в Bitcoin, використовуючи найближчі доступні ордери на продаж у книзі ордерів. З цієї причини ринкові ордери можуть призвести до отримання значно гіршої ціни входу, оскільки може не бути достатньо ордерів на продаж у книзі ордерів, щоб зайняти позицію за бажаною ціною.

Це явище називається «прослизання». Іноді можна почути, як трейдери кажуть, що їх «засліпило», маючи на увазі, що їхній ринковий ордер був виконаний не за очікуваною ціною.

З тієї ж причини стоп-лосс ордери (ринкові ордери, що спрацьовують на заздалегідь визначеному рівні для закриття позиції) можуть бути виконані за значно нижчою або вищою ціною, ніж очікувалося, або взагалі не виконатися.

Коротко кажучи, жодна біржа не може гарантувати, що ви зможете успішно вийти з вашої угоди або за бажаною ціною.

Добре управління ризиками стосується того, скільки вашого загального капіталу ви ризикуєте на кожну угоду, щоб мінімізувати ваш «ризик руйнування» або втратити весь ваш капітал.

Управління ризиками, безсумнівно, є найважливішим аспектом успішного трейдера або інвестора.

Ризик руйнування – це ймовірність того, що трейдер втратить достатньо свого капіталу, щоб більше не мати можливості відновити втрати або продовжити. У криптовалюті ми називаємо це «отримати рект» (тобто зазнати серйозних втрат або бути ліквідованим через різкий рух ринку).

Існує багато безкоштовних інструментів онлайн, доступних, де трейдери можуть розрахувати свій власний ризик руйнування.

При спробі зменшити ризик багато трейдерів можуть вибрати зробити наступне.

• встановити ордери на зупинку втрат на всіх угодах;

• переконатися, що вони ніколи не інвестують більше капіталу, ніж готові втратити;

• проводити ретельну перевірку всіх криптовалют перед інвестуванням будь-якого капіталу.

Хоча всі наступні стратегії можуть бути застосовані до будь-якого часового інтервалу, їх часто рекламують як особливо популярні серед денних трейдерів.

Загалом ринки поводяться двома способами: вони або перебувають у тренді (висхідному чи низхідному), або рухаються в діапазоні (боковий рух ціни).

Сильні тренди часто сповільнюються до діапазону, також відомого як консолідація. Багато трейдерів спеціалізуються на торгівлі такими консолідаціями, чекаючи, поки ціни досягнуть або крайньої точки, нижньої або верхньої межі цінового діапазону.

Ціни криптовалют часто «знімають ліквідність» або здійснюють «девіацію» діапазону – тобто тимчасово виходять вище або нижче його меж, перш ніж розвернутися та повернутися всередину діапазону. Теорія такого руху ціни полягає в тому, що трейдерів «застають зненацька» – вони опиняються в збиткових позиціях, які відкрили в момент короткочасного виходу ціни за межі діапазону. Багато трейдерів діапазону використовують цю конкретну послідовність цінової дії для входу в угоду.

Багато криптотрейдерів використовують корекцію Фібоначчі (виведений із послідовності Фібоначчі), щоб визначити зони інтересу на графіку. Визначивши помітний максимум і мінімум, трейдери можуть накласти рівні корекції Фібоначчі, щоб підкреслити різні області, де ринок може розвернутися. Найбільш поширені рівні корекції – 23,6 %, 38,2 %, 61,8 % і 78,6 %.

Криптоарбітраж – це стратегія, яка використовує цінову різницю в цифровому активі між двома криптовалютними біржами. Така стратегія не використовує цінову дію як таку. Натомість вона вимагає відстеження ціни активу на різних біржах.

Наприклад, уявімо, що Solana (SOL) торгується по 100 дол. США на Біржі A, але водночас по 120 дол. США на Біржі B. Якщо у вас є кошти на Біржі A, ви можете купити SOL по 100 дол. США, перевести його на Біржу B і продати по 120 дол. США, отримавши прибуток після врахування всіх комісій.

У криптотрейдингу часто кажуть: «колишній опір стає майбутньою підтримкою» – мається на увазі, що після пробою ключового рівня опору він може надалі виступати рівнем підтримки для ціни, принаймні доти, доки знову не зміняться ринкові настрої.

Ця подія іноді може створювати можливості для денних трейдерів. Якщо придивитися уважно, можна помітити, що ціна іноді неодноразово тестує рівень, перш ніж прорвати його.

Після здійснення пробою ціна нерідко повертається до раніше пробитого рівня опору для його повторного тестування як підтримки, формуючи потенційний розворот руху. Це називається «S/R Flip» – тобто зміна ролі рівня з опору на підтримку. Графік нижче детально показує, як це працює на практиці.

Стратегії трендової торгівлі спрямовані на використання сформованих ринкових трендів активу та зазвичай мають на меті захопити частину або більшу частину такого тренду. Звичайний приклад такого підходу включає використання трендових ліній на графіку цін у поєднанні з ціновою дією для визначення ризику та нагороди налаштування.

Плюси

• Денна торгівля дозволяє трейдеру займатися своєю справою протягом певних годин, подібно до того, як багато інших працюють у визначені години. Це може бути особливо привабливим для тих, хто має сім’ю або інші зобов’язання.

• Бути кваліфікованим денним трейдером дозволяє швидко збільшити рахунок. Протягом короткого періоду можна виконати кілька угод, що в поєднанні з ефектом складних відсотків дозволяє досягти експоненціального зростання.

Мінуси

• Деяким людям може бути надзвичайно стресово виконувати та керувати кількома угодами протягом одного дня.

• Денна торгівля вимагає інтенсивної, тривалої концентрації на кількох змінних (часто розподілених на кількох екранах) і, отже, може бути фізично та психічно виснажливою.

• Складність підтримання стабільної успішності у внутрішньоденній торгівлі протягом тривалого часу означає, що багато денних трейдерів залишаються неприбутковими та могли б досягти кращих результатів, інвестуючи або застосовуючи стратегії з довшим часовим горизонтом.

Підсумовуючи, внутрішньоденна торгівля, безумовно, є одним із найскладніших способів отримання прибутку з ринків криптовалют, про що свідчать дуже високі показники невдач.

Для тих, хто зацікавлений у спробі зайнятися цим стилем торгівлі, рекомендується бути обізнаним про пов’язані ризики та спочатку практикуватися на демо-рахунках, щоб визначити, чи підходить вам цей шлях.

Якщо ви зацікавлені в дослідженні Всесвіту криптотрейдингу, Kraken надає доступ до понад 210 активів.

Зареєструйте свій безкоштовний обліковий запис сьогодні!