Bots de negociação de criptoativos com IA: Um guia completo

• Os algoritmos dominam muitos grandes mercados tradicionais, gerando milhares de milhões em lucros para grandes empresas. 

• A inteligência artificial (IA) pode melhorar esses algoritmos ao: a) Identificar novas oportunidades, b) Responder a grandes quantidades de dados e c) Aprender de forma adaptativa com base no desempenho.

• Os traders de criptomoedas que pretendem implantar seu próprio algoritmo têm duas opções: utilizar um serviço de subscrição ou um mercado de bots, ou criar seu próprio bot do zero, codificando seu próprio indicador ou software de execução.

Os bots de negociação Crypto AI tiram partido de modelos matemáticos sofisticados, algoritmos de aprendizagem automática e automação para executar estratégias de negociação em nome dos traders. 

Estes sistemas avançados analisam continuamente grandes quantidades de dados de mercado, identificam padrões e adaptam as suas estratégias em tempo real para otimizar o desempenho.

Em contraste, os algoritmos tradicionais pré-programados funcionam com base em parâmetros fixos e seguem um script previamente testado. Embora esses algoritmos convencionais possam ser eficazes, carecem da capacidade de evoluir e adaptar-se de forma independente às condições do mercado em constante mudança. Esta rigidez pode limitar a sua eficácia em mercados de criptomoedas dinâmicos e imprevisíveis.

Os bots impulsionados por IA representam uma atualização significativa para os sistemas de negociação automatizados. A sua capacidade de aprender com novos dados, ajustar estratégias em tempo real e prever movimentos de mercado com maior precisão expande a funcionalidade e a produtividade que os sistemas de negociação automatizados podem oferecer.

1. Muitos académicos esperam que a IA tenha impacto sobre muitos aspetos das nossas vidas, incluindo os mercados financeiros. Para os traders de criptoativos, a IA abre a possibilidade de executar negociações baseadas em dados de forma autónoma, o que é particularmente benéfico para quem não consegue monitorizar os mercados de perto.

2. Relatórios indicam que cerca de 60 a 75% do volume de negociação nos principais mercados financeiros tradicionais dos EUA, Europa e Ásia é gerado por negociação algorítmica. É possível que uma percentagem significativa do volume de negociação de criptomoedas também seja impulsionada por bots. Deste modo, é vantajoso para os traders entenderem como esses sistemas funcionam e como podem integrá-los nas suas estratégias de investimento.

3. Através da aprendizagem automática, a IA tem o potencial de melhorar o desempenho dos algoritmos de negociação. Estes avanços podem acelerar o processo de identificação, teste e implementação de estratégias, ao mesmo tempo que conseguem adaptar-se a um mercado em constante evolução.

Os algoritmos impulsionados por IA são uma forma de negociação sistemática em que os traders seguem uma abordagem baseada em regras que pode envolver a utilização de indicadores e automação para executar negociações. 

Esta abordagem contrasta com a negociação discricionária, em que os traders tomam decisões subjetivas com base em várias fontes de informação sobre a direção futura de um mercado.

Quer seja um completo iniciante ou um trader experiente, integrar a IA no seu regime de negociação pode oferecer inúmeras vantagens. Aqui estão várias formas de incorporar a IA nas suas estratégias de negociação:

1. Integrar dados de modelos de IA generativa: utilize modelos de linguagem de IA generativa, como o GPT-4, para monitorizar notícias e dados de mercado. Estes modelos podem fazer previsões com base nessa informação, as quais podem ser posteriormente integradas nos seus algoritmos de negociação.

2. Realizar análises de sentimento através do Processamento de linguagem natural (NLP): acompanhe a linguagem que as pessoas utilizam em relação aos mercados de criptomoedas utilizando NLP. Analise padrões históricos para verificar se existem correlações com a ação do preço, o que pode ajudar a tomar decisões de negociação informadas.

3. Procurar potenciais configurações: utilize IA para identificar padrões técnicos de preço comuns e potenciais configurações de negociação. A IA pode analisar rapidamente vastas quantidades de dados para identificar oportunidades que podem não ser imediatamente aparentes para os traders humanos.

4. Gerar relatórios de mercado: aplique IA para gerar relatórios sobre eventos-chave do mercado ou resumir grandes conjuntos de dados. Estes relatórios podem fornecer informações sobre como os mercados responderam a eventos semelhantes no passado, ajudando nas decisões de negociação futuras.

5. Testar estratégias: Aproveite a IA para testar estratégias de negociação analisando sequências específicas de ação do preço em grandes conjuntos de dados. A IA pode processar eficazmente dados históricos para avaliar em que medida determinada estratégia teria funcionado, ajudando a aperfeiçoar e otimizar abordagens de negociação.

A IA influencia a forma como os algoritmos (e traders) se comportam de várias maneiras:

• A IA é utilizada para combinar, monitorizar e avaliar um vasto número de fluxos de dados extremamente divergentes. Isto permite que algoritmos impulsionados por IA respondam rapidamente a mudanças importantes no sentimento do mercado, preços, previsões económicas e eventos geopolíticos importantes. 

• A IA pode identificar padrões técnicos comuns em gráficos de preços, que por sua vez podem ser utilizados para gerar configurações.

• Deste modo, a IA pode ser utilizada para fechar ou entrar rapidamente numa negociação, ajustar automaticamente a distribuição de um portefólio de investimentos ou fornecer relatórios valiosos aos responsáveis por tomar decisões-chave.

• Através da aprendizagem automática, um subcampo da IA, a IA pode combinar grandes lotes de dados estruturados e não estruturados para fazer previsões.

• Através da aprendizagem adaptativa, a IA pode ser aplicada para melhorar o desempenho dos algoritmos ao longo do tempo. Isto é semelhante, em princípio, a um trader discricionário que revê o seu diário de negociações para identificar o que está a fazer bem e o que precisa ser melhorado. 

• Identifique padrões que podem ser combinados com a intuição dos traders para tomar melhores decisões

Se quiser aprender mais sobre produtos impulsionados por IA no mundo real, o Kensho da SNP e o Aladdin da BlackRock são dois projetos que empregam IA para informações de negócio e gestão de portefólios, respetivamente, além de várias outras funções.

A seguinte lista resume algumas das pesquisas publicadas relacionadas com a utilização da IA nos mercados de criptomoedas:

• Um estudo demonstrou que os pesquisadores conseguiram prever movimentos de Bitcoin (BTC) utilizando aprendizagem automática com 66% de precisão. 

• Um estudo semelhante descobriu que a aprendizagem automática consegue prever os movimentos diários do mercado das 100 criptomoedas líderes do mercado com 52,9% a 54,1% de precisão.

• A utilização de redes neurais em condições experimentais também revelou promessas de previsão do preço da Bitcoin.

Num artigo recente, a Forbes analisou o papel da IA na negociação de criptomoedas, referindo os seguintes projetos:

• SingularityNET: é um mercado para produtos de IA, incluindo bots que podem ser utilizados para análise de mercado. 

• GNY.io: está a tentar construir "...ferramentas preditivas de aprendizagem automática para a comunidade de negociação de criptomoedas.

Outra plataforma de bots de negociação com IA amplamente referenciada é a Cryptohopper, que afirma ter inteligência artificial incorporada para ajudar a decidir as estratégias a implementar.

Todos os sistemas de negociação, mesmo os bots de negociação de criptomoedas impulsionados por IA, estão sujeitos a vários riscos. 

Dado que os algoritmos são orientados por código informático, o nível de segurança depende de quem escreveu o software, se foi revisto de forma independente e com que frequência é revisto.

Os traders/programadores experientes que criam os seus próprios bots de negociação podem ter maior confiança na sua fiabilidade e segurança. Como os bots de codificação própria são completamente transparentes, permitem que um trader compreenda e controle todos os aspetos da operação do bot, tornando todo o sistema potencialmente mais seguro. 

Em contraste, bots de negociação de terceiros baseados em subscrição, apresentam vários riscos inerentes:

O software de terceiros é vulnerável a hacking. Se ligar algum software à sua plataforma de negociação através de uma API e alguém conseguir assumir o controlo desse software, essa pessoa controla efetivamente a sua conta. Isto pode permitir que utilizem o seu capital como quiserem. 

Em março de 2018, após assumir o controlo de várias contas através da API da Binance, hackers utilizaram os fundos nessas contas para aumentar o preço da Viacoin. Mais recentemente, em 2023, a plataforma de bots de negociação 3Commas foi explorada, resultando em 22 milhões de dólares desviados das contas dos utilizadores.

Os algoritmos, tal como os humanos, são suscetíveis a erros que podem resultar de vários fatores. O código com falhas ou a perda de ligação à API de uma plataforma de negociação podem fazer com que o algoritmo não execute as ações conforme está programado para o fazer. Por exemplo, se um algoritmo entrar numa posição longa e a limitação de perdas for gerida pelo software, uma falha no software pode impedir que a posição seja encerrada durante uma queda acentuada de preço. Este risco é especialmente pronunciado ao utilizar alavancagem, podendo causar perdas catastróficas. Existem inúmeros casos documentados de falhas de algoritmos tanto nas finanças tradicionais como nos mercados de criptomoedas, resultando em perdas substanciais.

Um algoritmo pode parecer lucrativo com base nos testes retroativos, mas quando a estratégia é implementada ao vivo no mercado, não replica o seu desempenho histórico. Como se costuma dizer, "o desempenho passado não é indicativo de resultados futuros", e isto é verdade no caso dos algoritmos. 

Os próprios testes retroativos estão sujeitos a muitas limitações, como o overfitting, que consiste em atribuir a uma estratégia mais credibilidade do que aquela que realmente tem. Se testar e analisar repetidamente uma estratégia utilizando a mesma pequena amostra de dados históricos, é provável que seja levado a pensar, erradamente, que tem uma vantagem. Na verdade, tudo o que encontrou foi uma estratégia que funcionou apenas durante aquela fase discreta de ação de preço. Assim, quando essa mesma estratégia é implementada num teste em tempo real, tem um fraco desempenho, pois não está informada por toda a amplitude e diversidade do comportamento do mercado. Em vez disso, opera utilizando apenas uma pequena amostra do comportamento do mercado, que é meramente ruído no panorama geral. 

Os burlões têm utilizado o pretexto dos bots de negociação que prometem retornos significativos para tirar proveito de traders de retalho desprevenidos. A CFTC alerta contra a compra de "algoritmos criados por IA", uma vez que os burlões exploraram o interesse público neste campo, resultando em esquemas em pirâmide de milhares de milhões de dólares.

Este tópico poderia justificar vários artigos por si só, mas aqui está um guia simples que descreve a estrutura básica:

Talvez após passar muitas horas a observar a ação do preço em criptomoedas, repare que os mercados tendem a comportar-se num padrão repetível. Para testar esta teoria, faz um teste retroativo deste padrão ao longo de alguns anos de dados históricos de preços para ver se isso representa uma vantagem. Existem muitos pacotes digitais online disponíveis que podem ajudar neste processo. Em alternativa, pode registar manualmente cada ocorrência em que a vantagem em análise funciona ou não, utilizando software de gráficos e uma folha de cálculo. Se após um extenso teste retroativo, o padrão em questão revelar mérito, pode decidir avançar para a próxima etapa. 

Assumindo que a vantagem que testou pode ser convertida num algoritmo (algumas estratégias altamente discricionárias não podem ser facilmente automatizadas), talvez seja boa ideia iniciar o processo de criação ou encontrar software que consiga:

• Identificar a configuração que pretende negociar.

• Executar a negociação exatamente como pretende, incluindo os níveis de entrada, paragem e realização de lucro.

Considere o seguinte:

• Que linguagem de programação utilizar.

• Que plataforma de negociação utilizar.

• Que tipo de ordens serão necessárias.

• Como lidar com os erros, etc.

Este passo é complexo e não pode ser totalmente abordado aqui, mas existem maneiras de acelerar o processo:

• A TradingView permite que codifique os seus próprios indicadores que, quando combinados com software de execução pronto para utilização, podem formar um sistema de negociação automatizado completo.
• A ProfitView é uma aplicação que permite aos traders utilizar sinais do TradingView para negociar estratégias automatizadas em bolsas de criptomoedas. Tenha em atenção que a Kraken não endossa esses serviços.

Uma vez que tenha: a) Uma estratégia testada e b) Uma forma de executar essa estratégia de forma algorítmica, está pronto para testá-la ao vivo no mercado. Isto é conhecido como teste em tempo real Utilizando uma quantia muito reduzida de capital para evitar perdas desnecessárias, pode implementar a estratégia e acompanhar os resultados. A quantidade de tempo de que vai precisar para testar uma estratégia em tempo real dependerá da quantidade de dados que recolhe ou com que frequência realiza negociações. 

Após implementar a estratégia no mercado, está na hora hora de analisar os resultados. Avalie se teve o desempenho esperado e considere adicionar filtros ou variáveis adicionais para melhorar a estratégia geral.

Quando estiver satisfeito com o desempenho do algoritmo dentro do intervalo de desempenho esperado, pode sentir que está na altura de alocar mais capital. Continuará a ter de monitorizar o seu desempenho ao longo do tempo e potencialmente fazer melhorias iterativas.

Tenha em atenção que alguns algoritmos vão deixar de funcionar ao longo do tempo sem razão aparente. Se continuar a perder fundos por um período prolongado, pode ser necessário reavaliar se pretende continuar a executá-lo.

• Certifique-se de que aplica sempre uma boa gestão de risco em todas as situações relevantes. Observando os riscos acima, os bots de negociação podem registar falhas catastróficas e tal deve ser tido em conta ao decidir o capital a investir. Pode reduzir o risco de contraparte ao distribuir o seu capital por várias plataformas de negociação.

• Considere utilizar uma limitação de perdas baseada na curva de capital. De uma forma mais simples, se o bot continuar a perder fundos durante um período prolongado além do que seria de esperar com base nos seus testes retroativos, considere desativá-lo para analisar o respetivo desempenho. Na verdade, nunca se sabe se uma vantagem se esgotou completamente, mas pode implementar medidas para limitar as perdas.

• De igual forma, não desative um algoritmo antes de ele ter tido oportunidade de demonstrar o seu desempenho. É normal que qualquer estratégia perca durante um certo período de tempo (isto é conhecido como drawdown). Os seus testes retroativos devem informá-lo sobre a dimensão e a duração que estes períodos de menor desempenho tendem a durar. Se interromper frequentemente as estratégias quando está a perder capital, pode estar a fazê-lo simplesmente durante um período expectável de drawdown e o sistema pode recuperar imediatamente a seguir.

• Tal como os investidores utilizam a diversificação, pode fazer o mesmo enquanto trader algorítmico. Alguns bots têm bom desempenho quando o mercado está lateralizado e outros quando o mercado está em tendência, mas poucos conseguem apresentar bons resultados em ambas as fases. Ao ter uma gama de bots que se complementam, isto pode criar um crescimento mais consistente do seu capital.

• Monitorize os desenvolvimentos em bots impulsionados por IA para ver como pode incorporar os últimos avanços na sua própria negociação.

• Desconfie dos produtos do tipo "caixa-preta", sem provas de rentabilidade e com subscrições dispendiosas. As vantagens de negociação nos mercados são difíceis de encontrar e extremamente valiosas. Além disso, as vantagens podem perder eficácia se forem exploradas por demasiadas pessoas. Tendo isto em mente, questione por que motivo qualquer serviço estaria disposto a abrir uma estratégia a milhares de pessoas.

• Pesquise as melhores taxas e a execução mais rápida em várias plataformas de negociação. As taxas de negociação podem fazer a diferença entre uma estratégia ser ou não rentável, assim como a execução e a liquidez.

Os bots de cripto impulsionados por IA representam um desenvolvimento emocionante no mundo da negociação algorítmica e as pesquisas mostram que a aprendizagem automática pode ser utilizada para prever com sucesso os mercados de criptomoedas.

Os avanços na forma como os bots conseguem monitorizar novas informações e aprender de forma adaptativa com base no desempenho anterior podem permitir que os traders de criptomoedas implementem algoritmos altamente sofisticados que ajustam autonomamente a sua abordagem ao longo do tempo.

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