Торгові ШІ-боти для криптовалют: повний посібник

• Алгоритми домінують на багатьох великих традиційних ринках, приносячи великим фірмам мільярди прибутку. 

• Штучний інтелект (ШІ) може покращити ці алгоритми шляхом: a) виявлення нових можливостей, б) реагування на великі обсяги даних та в) адаптивного навчання на основі продуктивності.

• Криптотрейдери, які бажають розгорнути власний алгоритм, мають два варіанти. Використовуйте сервіс на основі підписки або торговельний майданчик із ботами, або створіть власного бота з нуля, написавши власний індикатор або програмне забезпечення для виконання.

Торгові боти на базі ШІ використовують складні математичні моделі, алгоритми машинного навчання та автоматизацію для виконання торгових стратегій від імені трейдерів. 

Ці передові системи безперервно аналізують величезні обсяги ринкових даних, виявляють закономірності та адаптують свої стратегії в режимі реального часу для оптимізації продуктивності.

На відміну від цього, традиційні попередньо запрограмовані алгоритми працюють на основі фіксованих параметрів та дотримуються сценарію, перевіреного на попередніх даних. Хоча ці традиційні алгоритми можуть бути ефективними, їм бракує здатності самостійно розвиватися та адаптуватися до змінних ринкових умов. Така негнучкість може обмежувати їхню ефективність на динамічних та непередбачуваних ринках криптовалют.

Боти на базі штучного інтелекту представляють собою значне оновлення для автоматизованих торгових систем. Їхня здатність навчатися на нових даних, коригувати стратегії на льоту та прогнозувати рухи ринку з більшою точністю розширює функціональність та продуктивність, які можуть запропонувати автоматизовані торгові системи.

1. Кілька науковців очікують, що штучний інтелект вплине на багато аспектів нашого життя, включно з фінансовими ринками. Для криптотрейдерів ШІ пропонує можливість автономно виконувати угоди на основі даних, що особливо корисно для тих, хто не може уважно стежити за ринками.

2. Звіти показують, що близько 60–75 % обсягу торгів на основних традиційних фінансових ринках США, Європи та Азії генерується алгоритмічною торгівлею. Можливо, що значний відсоток обсягу криптовалютної торгівлі також обумовлений ботами. Тому трейдерам вигідно розуміти, як працюють ці системи та як інтегрувати їх у свої інвестиційні стратегії.

3. Завдяки машинному навчанню, ШІ має потенціал для підвищення продуктивності торгових алгоритмів. Ці досягнення можуть пришвидшити процес визначення, тестування та впровадження стратегій, а також дозволити адаптуватися до ринку, що розвивається.

Алгоритми на основі ШІ – це форма систематичної торгівлі, де трейдери дотримуються підходу, заснованого на правилах, який може включати використання індикаторів та автоматизації для виконання угод. 

Цей підхід контрастує з дискреційною торгівлею, де трейдери приймають суб’єктивні рішення на основі різних джерел інформації про майбутній напрямок ринку.

Незалежно від того, чи ви повний новачок, чи досвідчений трейдер, інтеграція ШІ у ваш торговий режим може запропонувати численні переваги. Ось кілька способів інтеграції ШІ у ваші торгові стратегії.

1. Інтеграція даних з генеративних моделей ШІ. Використовуйте генеративні моделі мови ШІ, такі як GPT-4, для моніторингу новин та ринкових даних. Ці моделі можуть робити прогнози на основі цієї інформації, які потім можна інтегрувати у ваші торгові алгоритми.

2. Проведіть аналіз настроїв за допомогою обробки природної мови (NLP). Відстежуйте мову, яку люди використовують стосовно крипторинків, за допомогою NLP. Проаналізуйте історичні закономірності, щоб побачити, чи існують кореляції з ціновою дією, що може допомогти у прийнятті обґрунтованих торгових рішень.

3. Сканування для пошуку можливих налаштувань. Використовуйте ШІ для визначення поширених технічних цінових моделей та потенційних торгових налаштувань. ШІ може швидко аналізувати величезні обсяги даних, щоб виявляти можливості, які можуть бути не одразу очевидними для людей-трейдерів.

4. Генерація ринкових звітів. Використовуйте ШІ для створення звітів про ключові ринкові події або узагальнення великих наборів даних. Ці звіти можуть дати уявлення про те, як ринки реагували на подібні події в минулому, допомагаючи в майбутніх торгових рішеннях.

5. Стратегії тестування на минулих даних. Використовуйте ШІ для тестування торгових стратегій на попередніх даних, досліджуючи певні послідовності цінових рухів на великих наборах даних. ШІ може ефективно обробляти історичні дані, щоб оцінити, наскільки добре працювала б стратегія, допомагаючи вдосконалювати та оптимізувати торгові підходи.

ШІ впливає на поведінку алгоритмів (і трейдерів) кількома способами.

• ШІ використовується для об’єднання, моніторингу та оцінки величезної кількості надзвичайно різноманітних потоків даних. Це дозволяє алгоритмам на основі ШІ швидко реагувати на важливі зміни ринкових настроїв, цін, економічних прогнозів та основних геополітичних подій. 

• ШІ може виявляти поширені технічні патерни на цінових графіках, які, у свою чергу, можна використовувати для створення налаштувань.

• Таким чином, ШІ може бути використаний для швидкого закриття або входу в угоду, автоматичного коригування розподілу інвестиційного портфеля або надання цінної звітності ключовим особам, що приймають рішення.

• За допомогою машинного навчання – підгалузі ШІ – ШІ може поєднувати великі обсяги структурованих та неструктурованих даних для створення прогнозів.

• Завдяки адаптивному навчанню, ШІ може бути використаний для покращення продуктивності алгоритмів з часом. Це в принципі схоже на те, як дискреційний трейдер переглядає свій торговий журнал, щоб визначити, що він робить добре, а що потребує покращення. 

• Визначте закономірності, які можна поєднувати з інтуїцією трейдерів для прийняття кращих рішень

Якщо ви зацікавлені дізнатися більше про реальні продукти на базі штучного інтелекту, то Kensho від SNP та Aladdin від BlackRock – це два проєкти, які використовують ШІ для бізнес-аналітики та управління портфелем відповідно, а також для різних інших функцій.

У наступному списку наведено деякі опубліковані дослідження, що стосуються використання ШІ на криптовалютних ринках.

• Одне дослідження продемонструвало, що дослідники змогли передбачити рух Bitcoin (BTC) за допомогою машинного навчання з точністю 66 %. 

• Аналогічне дослідження показало, що машинне навчання може передбачати щоденні ринкові рухи 100 провідних криптовалют з точністю від 52,9 % до 54,1 %.

• Використання нейронних мереж в експериментальних умовах також показало перспективність для прогнозування ціни Bitcoin.

У нещодавній статті Forbes досліджував роль ШІ в криптовалютній торгівлі, посилаючись на такі проєкти, перелічені нижче.

• SingularityNET: це торговий майданчик для продуктів на базі ШІ, включно з ботами, яких можна використовувати для аналізу ринку. 

• GNY.io: прагне створити «...інструменти прогнозного машинного навчання для спільноти криптотрейдерів».

Ще однією широко відомою платформою ботів для торгівлі на базі ШІ є Cryptohopper, яка стверджує, що має вбудований ШІ, який допомагає вирішувати, які стратегії використовувати.

Усі торгові системи, навіть боти для криптовалютної торгівлі на основі ШІ, схильні до різних ризиків. 

З огляду на те, що алгоритми керуються комп’ютерним кодом, ступінь їхньої безпеки залежить від того, хто написав програмне забезпечення, чи було воно незалежно перевірено та як часто воно переглядається.

Досвідчені трейдери / розробники, які створюють власні торгові боти, можуть бути більш впевнені в їхній надійності та безпеці. Оскільки самокодовані боти повністю прозорі, вони дозволяють трейдеру розуміти та контролювати кожен аспект роботи бота, що робить всю систему потенційно безпечнішою. 

На противагу цьому, сторонні торгові боти на основі підписки створюють кілька невід’ємних ризиків.

Програмне забезпечення сторонніх розробників вразливе до злому. Якщо ви підключаєте будь-яке програмне забезпечення до своєї торгової платформи через API, і комусь вдається отримати контроль над цим програмним забезпеченням, ця особа фактично контролює ваш обліковий запис. Це може дозволити їм використовувати ваш капітал як завгодно. 

У березні 2018 року, після отримання контролю над численними обліковими записами через API Binance, хакери використали кошти на цих облікових записах для підвищення ціни Viacoin. Зовсім недавно, у 2023 році, було здійснено злом платформи торгових ботів 3Commas, в результаті чого з рахунків користувачів було виведено 22 мільйони доларів США.

Алгоритми, як і люди, схильні до помилок, які можуть виникати з різних факторів. Неправильне кодування або відключення від API торгової платформи може призвести до того, що алгоритм не працюватиме так, як запрограмовано. Наприклад, якщо алгоритм відкриває довгу позицію, а стоп-лосс керується програмним забезпеченням, збій у програмному забезпеченні може запобігти закриттю позиції під час різкого падіння ціни. Цей ризик особливо виражений при використанні кредитного плеча, що потенційно може призвести до катастрофічних збитків. Існує безліч задокументованих випадків збоїв алгоритмів як на традиційних фінансових, так і на криптовалютних ринках, що призводять до значних збитків.

Алгоритм може здаватися прибутковим на основі тестування на попередніх даних, але коли стратегія впроваджується на ринку, вона не відтворює свою історичну ефективність. Як то кажуть, «минулі результати не є показником майбутніх», і це стосується алгоритмів. 

Саме тестування на зворотному шляху схильне до багатьох підводних каменів, таких як надмірне підлаштування, коли ви надаєте стратегії більше довіри, ніж існує насправді. Якщо ви неодноразово тестуєте та переглядаєте стратегію, використовуючи той самий невеликий набір історичних даних, вас, ймовірно, введуть в оману, вважаючи, що у вас є перевага. Фактично, все, що ви знайшли, це стратегія, яка працювала лише протягом цієї окремої фази цінової дії. Тому, коли та сама стратегія застосовується в попередньому тестуванні, вона працює погано, оскільки не враховує повний обсяг та широту поведінки ринку. Швидше, він працює, використовуючи лише невеликий знімок поведінки ринку, який є лише шумом у загальній схемі речей. 

Шахраї використовували вигляд торгових ботів, які обіцяють значні прибутки, щоб витягти цінність з нічого не підозрюючих роздрібних трейдерів. Комітет з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) застерігає від купівлі «алгоритмів, створених штучним інтелектом», оскільки шахраї експлуатують суспільний інтерес у цій галузі, що призводить до створення фінансової піраміди на мільярди доларів США.

Ця тема могла б заслуговувати на кілька окремих статей, але ось простий посібник, який описує основні принципи.

Можливо, після багатьох годин спостереження за ціновою динамікою криптовалюти ви помітите, що ринки, як правило, поводяться за повторюваною схемою. Щоб перевірити цю теорію, ви тестуєте цю закономірність на історичних даних про ціни за кілька років, щоб побачити, чи є це перевагою. Існує багато онлайн-цифрових пакетів, які можуть допомогти вам у цьому процесі. Або ж ви можете вручну зафіксувати кожен випадок, коли досліджуване ребро працює чи ні, використовуючи програмне забезпечення для побудови діаграм та електронну таблицю. Якщо після ретельного тестування на попередніх даних відповідна закономірність виявиться правильною, ви можете вирішити перейти до наступного кроку. 

Припускаючи, що перевірену вами перевагу можна перетворити на алгоритм (деякі дуже дискреційні стратегії нелегко автоматизувати), ви можете розпочати процес створення або пошуку програмного забезпечення, яке може:

• визначити налаштування, з яким ви хочете торгувати;

• виконувати угоду точно так, як потрібно, включно з рівнями входу, зупинки та тейк-профіту.

Розгляньте наступне:

• яку мову програмування використовувати;

• яку торгову платформу використовувати;

• які типи ордерів будуть потрібні;

• як обробляти помилки тощо.

Цей крок складний і не може бути повністю розглянутий тут, але є способи пришвидшити процес.

• TradingView дозволяє вам кодувати власні індикатори, які в поєднанні з готовим програмним забезпеченням для виконання ордерів можуть утворити повноцінну автоматизовану торгову систему.
• ProfitView – це застосунок, який дозволяє трейдерам використовувати сигнали TradingView для торгівлі автоматизованими стратегіями на криптовалютних біржах. Зверніть увагу, що Kraken не підтримує ці сервіси.

Щойно у буде є: а) стратегія, протестована на історичних даних, та б) спосіб алгоритмічного виконання цієї стратегії, ви будете готові протестувати її на ринку в реальному часі. Це відомо як прогресивне тестування. Використовуючи дуже невелику суму капіталу, щоб запобігти непотрібним збиткам, ви можете розгорнути стратегію та відстежувати результати. Кількість часу, який вам знадобиться для попереднього тестування стратегії, залежатиме від того, скільки даних ви збираєте або як часто вона здійснює угоди. 

Після розгортання стратегії на ринку, настав час переглянути результати. Оцініть, чи виконали виправдані дії, та розгляньте можливість додавання додаткових фільтрів або змінних для покращення загальної стратегії.

Щойно ви переконаєтеся, що алгоритм працює в межах очікуваної продуктивності, ви можете відчути, що настав час інвестувати більше капіталу. Вам все одно потрібно буде стежити за його продуктивністю з часом і, можливо, вносити ітеративні покращення.

Зверніть увагу, що деякі алгоритми з часом перестають працювати без видимої причини. Якщо він продовжує втрачати кошти протягом тривалого періоду, вам, можливо, доведеться переглянути, чи хочете ви продовжувати його роботу.

• Забезпечте належне управління ризиками, яке застосовується постійно та там, де це важливо. З огляду на вищезазначені ризики, торгові боти можуть мати катастрофічні збої, і це слід враховувати, вирішуючи, скільки капіталу інвестувати. Ви можете зменшити ризик контрагента, розподіливши свій капітал між кількома торговими платформами.

• Розгляньте можливість використання стоп-лоссу на основі кривої власного капіталу. Простіше кажучи, якщо бот продовжує втрачати кошти протягом тривалого періоду, що перевищує очікування від вашого тестування на попередніх даних, подумайте про його вимкнення, щоб переглянути його ефективність. Насправді, ви ніколи не можете знати, чи повністю зникла перевага, але ви можете вжити заходів, щоб обмежити свої втрати.

• Так само не вимикайте алгоритм, перш ніж він встигне виконатися. Для будь-якої стратегії нормально виходити в програш протягом певного часу (це називається просіданням). Ваше тестування на попередніх даних має проінформувати вас про те, наскільки тривалими та тривалими зазвичай є ці періоди гіршої продуктивності. Якщо ви часто зупиняєте стратегію, коли вона втрачає капітал, можливо, ви просто робите це в період очікуваного просідання, і система може одразу відновитися після цього.

• Так само, як інвестори використовують диверсифікацію, ви можете робити те саме, як алгоритмічний трейдер. Деякі боти добре працюватимуть, коли ринок коливається, а деякі боти добре працюватимуть, коли ринок перебуває в тренді, але мало хто добре працюватиме в обох фазах. Маючи низку ботів, які доповнюють один одного, це може забезпечити плавніше зростання вашого капіталу.

• Слідкуйте за розвитком ботів на базі ШІ, щоб побачити, як ви можете впровадити останні досягнення у власну торгівлю.

• Остерігайтеся продуктів «чорної скриньки», без доказів прибутковості та дорогих передплат. Торговельні переваги на ринках важко знайти, і вони надзвичайно цінні. Більше того, переваги можуть зникати, якщо ними користується надто багато людей. З огляду на це, виникає запитання, чому будь-який сервіс готовий відкрити стратегію для тисяч людей.

• Шукайте найкращі комісії та найшвидше виконання на різних торгових платформах. Торгові комісії можуть вплинути на те, чи буде стратегія прибутковою, чи ні, так само як і виконання та ліквідність.

Криптоботи на основі штучного інтелекту є захопливим розвитком у світі алгоритмічної торгівлі, а дослідження показують, що машинне навчання може бути використане для успішного прогнозування крипторинків.

Досягнення у способах, за допомогою яких боти можуть відстежувати нову інформацію та адаптивно навчатися на основі попередніх показників, можуть дозволити криптотрейдерам розгортати високоскладні алгоритми, які з часом автономно коригують їхній підхід.

Цікавитеся глибшим зануренням у світ ШІ та криптовалюти? Kraken спрощує купівлю та торгівлю криптовалютними токенами на основі ШІ та багато іншого!

Зареєструйте свій безкоштовний обліковий запис сьогодні.